Data/hora: 10/06/2024 18:10:13

Provedor de dados: 	123	
País: 	Brazil	
Título: 	Uma análise da alocação de contratos futuros sobre commodities em portfólios diversificados	
Autores: 	Silveira,Rodrigo Lanna Franco da; Barros,Geraldo Sant'Ana de Camargo.	
Data: 	2010-03-01	
Ano: 	2010	
Palavras-chave: 	Contratos futuros sobre commodities; Carteira de investimentos; Risco; Diversificação.	
Resumo: 	O trabalho analisou o impacto da introdução dos contratos futuros agropecuários (de café arábica, soja, milho, açúcar cristal, etanol e boi gordo), negociados na Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros - BM&amp;FBovespa, no risco e no retorno de uma carteira diversificada, composta por ações, títulos, ouro e dólar, entre agosto de 1994 e dezembro de 2007. Foram realizados estudos para o intervalo de tempo completo e para subdivisões de dois e três períodos, além de uma análise bianual. Foram consideradas quatro diferentes estratégias com tais derivativos: posições compradas e vendidas em contratos de primeiro vencimento e de prazos superiores a seis meses. Com o uso da Teoria do Portfólio, observaram-se expansões da fronteira eficiente na análise bianual e para os períodos 1994-1998 e 1999-2003, porém estas não foram estatisticamente significativas, conforme metodologia de Gibbons, Ross e Shanken (1989).	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-20032010000100009	
Editor: 	Sociedade Brasileira de Economia e Sociologia Rural	
Relação: 	10.1590/S0103-20032010000100009	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Revista de Economia e Sociologia Rural  v.48 n.1 2010	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess