Data/hora: 13/06/2024 03:40:06

Provedor de dados: | 123
País: | Brazil
Título: | Análise da eficiência do mercado futuro brasileiro de boi gordo usando co-integração
Autores: | Moraes,André Steffens; Lima,Ricardo Chaves; Melo,André de Souza.
Data: | 2009-09-01
Ano: | 2009
Palavras-chave: | Mercado futuro do boi gordo; Hipótese da eficiência de mercado; Co-integração.
Resumo: | A hipótese de que os preços futuros são preditores não viesados dos preços à vista é uma hipótese conjunta de que os mercados são eficientes e que não existe prêmio ao risco. Entretanto, na presença de prêmio ao risco, a hipótese de não viés pode ser rejeitada mesmo quando o mercado é eficiente. Este artigo testa a eficiência do mercado futuro brasileiro do boi gordo na presença de prêmio ao risco, usando técnicas de co-integração. Os resultados mostram que o mercado futuro do boi gordo é eficiente e não viesado no longo prazo, independente da presença de prêmio ao risco.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-20032009000300003
Editor: | Sociedade Brasileira de Economia e Sociologia Rural
Relação: | 10.1590/S0103-20032009000300003
Formato: | text/html
Fonte: | Revista de Economia e Sociologia Rural  v.47 n.3 2009
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess