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	Provedor de dados Colegio de Postgraduados (65) Ecología austral (1) Autor Aguirre Salado, Alejandro Ivan (2) Arana Ovalle, Roxana Ivette (2) Escalona Cortés, Arturo (2) Estrada Drouaillet, Benigno (2) Gutiérrez González, Eduardo (2) Guzmán Martínez, María (2) López Martínez, Laura Elizabeth (2) Pacheco Gil, Rosa Angela (2) Reyes Olvera, Ana Laura (2) Salinas Ruíz, Víctor (2) Almendra Arao, Felix (1) Anguiano Mondragón, Emmanuel (1) Ariza Hernández, Francisco Julián (1) Bravo Hernández, Faustino (1) Cady, Foster B. (1) Carrillo Negrete, Oswaldo Ismael (1) Castillo Flores, Gabriel (1) Castillo Tzec, Yoni Miguel (1) Castro Montoya, René (1) Celis Euán, David Israel (1) Mais... Palavra-chave Estadística (66) Maestría (48) Doctorado (15) Simulación Monte Carlo (8) Monte Carlo Simulation (5) Monte Carlo simulation (4) Potencia (4) Power (4) Pruebas de bondad de ajuste (4) Size of the test (4) Goodness of fit tests (3) Ozone (3) Ozono (3) Tendencia (3) Teoría de valores extremos (3) Trends (3) Algoritmo EM (2) Bayesian inference (2) Bootstrap (2) Bootstrap test (2) Mais... Tipo do documento Tesis (17) Artículo (2) Thesis (2) Info:eu-repo/semantics/other (1) Ano 2014 (1) 2013 (9) 2012 (11) 2011 (8) 2010 (17) 2009 (1) 2008 (13) 2007 (4) 1967 (1) 1966 (1) Mais... País Mexico (65) Argentina (1) Idioma Espanhol (66)		Ordenar por:  Relevância Autor Título Ano Registros recuperados: 66 Primeira ... 1 2 3 4 ... Última Modelación del riesgo de inundaciones en el estado de Tabasco. Colegio de Postgraduados Reyes Olvera, Ana Laura. Los problemas ocasionados por las inundaciones en México se han incrementado de manera considerable, específicamente en el estado de Tabasco las pérdidas por inundaciones son preocupantes. Por esta razón resulta de gran interés la construcción de un índice que mida el riesgo de inundación en una área determinada. En el presnte trabajo se construye un indicador del riesgo de inundación en el estado de Tabasco, para esto se consideran los siguientes tres componentes: la vulnerabilidad, el costo y el peligro. Con el componente de vulnerabilidad se mide que tan susceptible es el área de interés frente a una inundación y para esto se toma en cuenta tanto elementos sociales como naturales, en el primero se considera la disposición de los servicios con los que... Palavras-chave: Indice de riesgo; Vulnerabilidad; Costo; Peligro; Valores extremos; Risk index; Vulnerability; Cost; Risk; Extreme values; Estadística; Maestría. Ano: 2012 URL: http://hdl.handle.net/10521/770 Construcción de un índice de desarrollo humano para México utilizando el análisis bayesiano de componentes principales. Colegio de Postgraduados Pacheco Gil, Rosa Angela. En numerosos problemas se desea explicar las fuentes de variación de los datos y un método utilizado para dicho fin es el análisis de componentes principales (ACP). Se denomina primera componente principal de una distribución -dimensional, a la combinación lineal de componentes que posee máxima varianza; análogamente, la segunda componente principal es la combinación lineal que presenta mayor desviación, una vez descontada la parte de varianza atribuible a la primera componente. El objetivo de este procedimiento es explicar la variación muestral en términos de combinaciones lineales de las variables originales. Uno de los problemas del método de componentes principales es la inferencia estadística sobre. En este trabajo se aplicó un enfoque bayesiano... Tipo: Thesis Palavras-chave: Desarrollo humano; Componentes principales bayesianos; MCMC; Human development; Principal components bayesian; Maestría; Estadística. Ano: 2010 URL: http://hdl.handle.net/10521/132 Uso de los modelos credit scoring en microfinanzas. Colegio de Postgraduados Escalona Cortés, Arturo. En el presente trabajo se presenta un modelo credit scoring en microfinanzas el cual permita calificar los solicitantes de un microcrédito. El modelo propuesto se basa en el modelo de regresión logística. La evaluación del modelo incluye el ajuste medido por la estadística Hosmer-Lemeshow, poder predictivo medido por la R2, poder discriminatorio medido por la curva ROC y área bajo la curva ROC. Además, se determinó un pundo de corte para validar el modelo. La información de clientes durante el período de mayo de 2008 a abril de 2009 de la empresa microfinanciera MásKapital se utilizó como base para desarrollar y calibrar el modelo. Se obtuvo un buen ajuste de este, reflejado en los resultados de validación que, presentan una clasificación total correcta... Palavras-chave: Riesgo crediticio; Regresión logística; Microcréditos; Sensibilidad; Especificidad; Credit risk; Logistic regression; Microcredit; Sensitivity; Specificity; Maestría; Estadística. Ano: 2011 URL: http://hdl.handle.net/10521/414 Una extensión de la prueba exacta incondicionada de Barnard a no inferioridad. Colegio de Postgraduados Zúñiga Estrada, Magin. En 1945, George Alfred Barnard presentó una prueba exacta incondicional para comparar dos proporciones independientes. Por construcción, las regiones críticas para esta prueba satisfacen la propiedad, muy útil, de ser conjuntos convexos de Barnard. Además, se cree que esta prueba es la más potente de entre las pruebas exactas incondicionales para dos proporciones independientes, pero no existe prueba de esta conjetura. Los cálculos de las regiones críticas de la prueba de Barnard son complicados debido a que son construidas iterativamente hasta que el tamaño de la prueba obtenido se encuentre tan cercano como sea posible y menor o igual al nivel de significancia nominal. En esta investigación se propone una extensión de la prueba de Barnard a hipótesis de... Palavras-chave: Prueba de Barnard; Prueba Exacta; No Inferioridad; Prueba Incondicional; Región Crítica; Tamaño de Prueba; Bernard Test; Exact Test; Non-inferiority; Unconditional Test; Critical Region; Test Size; Estadística; Maestría. Ano: 2013 URL: http://hdl.handle.net/10521/1890 Una prueba de razón de verosimilitudes para discriminar entre la distribución Poisson, Binomial y Binomial Negativa. Colegio de Postgraduados López Martínez, Laura Elizabeth. En este trabajo se realiza inferencia estadística en la distribución Binomial Negativa Generalizada (BNG) y los modelos que anida, los cuales son Binomial, Binomial Negativa y Poisson. Se aborda el problema de estimación de parámetros en la distribución BNG y se propone una prueba de razón de verosimilitud generalizada para discernir si un conjunto de datos se ajusta en particular al modelo Binomial, Binomial Negativa o Poisson. Además, se estudian las potencias y tamaños de la prueba propuesta. Por otro lado, con la finalidad de ilustrar la metodología propuesta, se presentan algunos ejemplos de datos extraídos de investigaciones previas para ver si la prueba es congruente con los resultados que se tienen. _______________ A LIKELIHOOD RATIO TEST TO... Palavras-chave: Sobredispersión; Distribuciones discretas; Datos de conteo; Prueba de razón de verosimilitud generalizada; Overdispersion; Discrete distributions; Count data; Generalized likelihood ratio test; Maestría; Estadística. Ano: 2010 URL: http://hdl.handle.net/10521/222 Generación de tablas estadísticas usando el sistema SAS® (statistical analysis system) para el reporte de resultados de una investigación clínica Colegio de Postgraduados Hernández González, Carlos Manuel. En la actualidad para que un medicamento sea autorizado para consumo humano se deben realizar extensas pruebas de seguridad y eficacia. La investigación clínica se ocupa de llevar a cabo dichas pruebas o ensayos clínicos. En este trabajo se desarrollaron una serie de programas que producen tablas estadísticas para la presentación de resultados de una investigación clínica. Los programas se desarrollaron usando el paquete estadistico SAS® (Statistical Analysis System), debido a que es uno de los sistemas de cómputo más importantes para el procesamiento y analisis estadístico de datos. Estos programas nos permiten producir algunas de las tablas mas frecuentemente requeridas en los reportes de los resultados de una investigación clinica de acuerdo a la... Tipo: Tesis Palavras-chave: Investigación clínica; Seguridad y eficacia; Maestría; Estadística; Clinical investigation; Security and efficacy. Ano: 2008 URL: http://hdl.handle.net/10521/1616 Modelación de eventos extremos usando la distribución Dagum. Colegio de Postgraduados Sexto Monroy, Benjamín. En el presente trabajo se implementa la modelación de valores extremos con la metodolog ía "block maxima", específicamente en niveles m áximos diarios de ozono de la estaci ón Pedregal de la Cd. de M éxico de los años 2001 a 2008, usando la distribución Dagum que es de cola pesada y es usada generalmente como distribuci ón de ingreso, pero tiene un antecedente en el campo meteorol ógico, donde fue usado para modelar la cantidad de precipitaci ón pluvial. Una visualizaci ón general de los datos, hecha gr áficamente, revela una tendencia a la baja de los niveles m áximos diarios de ozono, por lo cual se decide realizar el an álisis por año. Mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnov se prueba si las observaciones de cada año siguen la distribución Dagum. El... Palavras-chave: Tendencia; Ozono; Valor Extremo; VGAM; Trends; Ozone; Extreme Value; Maestría; Estadística. Ano: 2010 URL: http://hdl.handle.net/10521/364 Una prueba robusta para detectar heterogeneidad de varianzas en un diseño experimental completamente al azar. Colegio de Postgraduados Hurtado Jaramillo, Annel. Uno de los supuestos más importantes del ANOVA es que las varianzas de las poblaciones estudiadas son iguales. Una prueba para verificar homogeneidad de varianzas es la prueba de Levene la cual es relativamente sensible a desviaciones de normalidad, se han propuesto algunas modificaciones logrando pruebas más robustas, sin embargo, no han sido del todo satisfactorias. Por lo que, este trabajo tiene como objetivo proponer una prueba robusta para heterogeneidad de varianzas usando el principio de transformación a rangos sobre el valor absoluto de los residuos. Mediante simulación Monte Carlo se comparó la potencia y el tamaño de la prueba propuesta con distintas variantes de la prueba de Levene. Los resultados de la simulación muestran que la prueba de... Palavras-chave: No normalidad; Potencial de una prueba; Prueba de Levene; Robustez; Tamaños de prueba; Transformación a rangos; Leven´s test; Non-normality; Power of test; Rank transformation; Robustness; Test´s size; Estadística; Maestría. Ano: 2013 URL: http://hdl.handle.net/10521/2172 Construcción de un índice de desarrollo humano para México utilizando el análisis bayesiano de componentes principales. Colegio de Postgraduados Pacheco Gil, Rosa Angela. En numerosos problemas se desea explicar las fuentes de variación de los datos y un método utilizado para dicho fin es el análisis de componentes principales (ACP). Se denomina primera componente principal de una distribución -dimensional, a la combinación lineal de componentes que posee máxima varianza; análogamente, la segunda componente principal es la combinación lineal que presenta mayor desviación, una vez descontada la parte de varianza atribuible a la primera componente. El objetivo de este procedimiento es explicar la variación muestral en términos de combinaciones lineales de las variables originales. Uno de los problemas del método de componentes principales es la inferencia estadística sobre. En este trabajo se aplicó un enfoque bayesiano... Tipo: Thesis Palavras-chave: Desarrollo humano; Componentes principales bayesianos; MCMC; Human development; Principal components bayesian; Maestría; Estadística. Ano: 2010 URL: http://hdl.handle.net/10521/132 Prueba de homogeneidad de varianzas para muestras normales censuradas. Colegio de Postgraduados Huerta Contreras, Violeta de la. El ANOVA es ampliamente usado en diversos campos de la investigaci on, es por ello que veri car el cumplimiento de los supuestos es muy importante; especialmente el de homogeneidad de varianzas. Actualmente existen una buena cantidad de pruebas para este ultimo, sin embargo se tiene una limitante en el ambito pr actico cuando la muestra es censurada. El objetivo de este trabajo fue investigar el comportamiento de la prueba de Bartlett bajo censura por la derecha del tipo II. Se utiliza el m etodo de m axima verosimilitud para estimar las varianzas, se investiga el comportamiento asint otico (m etodo Delta) del estad stico de prueba bajo censura y por medio del m etodo Monte Carlo a 10,000 repeticiones (donde tanto el tama~no y censura de n1 sea = o 6=... Palavras-chave: ANOVA; Censura por la derecha; Método delta; Prueba de Bartlett; Prueba de Levene; Reproducción animal; Bartlett's test; Delta method; Levene's test; Right censure type II; Animal reproduction; Maestría; Estadística. Ano: 2012 URL: http://hdl.handle.net/10521/677 Una expresión explícita para la potencia media de pruebas de no inferioridad para la comparación de proporciones. Colegio de Postgraduados Anguiano Mondragón, Emmanuel. Las pruebas de no-inferioridad para comparar proporciones son frecuentemente empleadas en los ensayos clínicos con el objeto de verificar si hay evidencia muestral de que un tratamiento nuevo no es significativamente inferior en eficacia al tratamiento estándar, donde el tratamiento nuevo presenta algunas ventajas sobre el tratamiento estándar como por ejemplo: tener menos efectos secundarios, ser más barato o ser más fácil de aplicar. Un buen número de pruebas de no-inferioridad se han reportado en la literatura. Desafortunadamente, las comparaciones de las pruebas de no inferioridad reportadas hasta ahora son insatisfactorias pues se han realizado utilizando simulaciones o aproximaciones gruesas. Utilizando el concepto de “potencia media”, Martín-Andrés... Palavras-chave: Pruebas de no-inferioridad; Potencia; Potencia media; Tamaños de prueba; Non-inferiority tests; Power; Mean power; Test size; Estadística; Doctorado. Ano: 2013 URL: http://hdl.handle.net/10521/2185 Estimación bayesiana de tendencia en los niveles muy altos de un contaminante de aire (ozono). Colegio de Postgraduados Castillo Flores, Gabriel. En este estudio, se presenta un análisis del comportamiento espacio-temporal de los niveles altos de ozono urbano en la Zona Metropolitana del Valle México, usando los registros de la base de datos del Sistema de Monitoreo Atmosférico (SIMAT) de la Ciudad de México; en particular, la información es de 17 estaciones de Monitoreo durante el periodo comprendido del año 1986 al año 2012. El an álisis utiliza los cuantiles de la Distribución Generalizada de Valores Extremos, Estimadores de Bayes, y el método de interpolación "Kriging" ordinario. En el presente estudio se muestra una propuesta de modelo estadístico basado en la función cuantil para investigar la tendencia de los niveles muy altos de ozono a lo largo del tiempo, y el uso de métodos... Palavras-chave: Estadística Bayesiana; Eventos Extremos; Función Cuantil; Niveles muy Altos de Ozono; Bayesian Statistics; Generalized Extreme Value Distribution (DGEV); Quantile Function; Very High Ozone Levels; Estadística; Maestría. Ano: 2013 URL: http://hdl.handle.net/10521/1974 Consideraciones sobre la comparación de diseños de tratamientos. Colegio de Postgraduados Escobar G., Jorge A.; Cady, Foster B.. Se establece la comparación entre siete diseños, de segundo orden en dos variables, de uso frecuente tanto en la industria como en la agricultura, mediante un criterio estadístico independiente de la codificación de la matríz asociada al diseño de tratamientos. La comparación se hace con base en el error medio cuadrático, que incluye los conceptos de sesgo y varianza de la estimación. En la primera parte del presente trabajo se estudia el efecto de la codificación sobre el valor y la varianza de los coeficientes del modelo polinominal y la influencia sobre las pruebas de hipótesis. ABSTRACT: A comparison is established among seven second-order designs in two variables, frequently used in agriculture and industry. The statistical criterion used for the... Tipo: Artículo Palavras-chave: Estadística; Diseño experimental; Modelos estadísticos. Ano: 1967 URL: http://hdl.handle.net/10521/1807 Una prueba de bondad de ajuste para la distribución logística Colegio de Postgraduados Fernández Guerrero, Vicente. En el presente trabajo se propone una prueba de bondad de ajuste para la distribución logística, la cual está basada en el coeficiente de correlación muestral (R). Esta prueba R, a diferencia de otras conocidas, tiene la propiedad de ser invariante bajo transformaciones de localidad y escala, esto es, la prueba R no depende de los parámetros desconocidos. Se estudiará el tamaño de la prueba propuesta, así como la potencia; en ambos casos se hará una estimación vía simulación de Monte-Carlo. Los valores críticos de la prueba se obtienen utilizando simulación de Monte-Carlo para varios tamaños de muestras y niveles de significancia. Para el estudio de potencia de la prueba se realizara una comparación de potencias considerando diferentes alternativas, junto... Tipo: Tesis Palavras-chave: Prueba de Bondad de Ajuste; Función de Distribución Empírica; Coeficiente de correlación muestral; Simulación de Monte-Carlo; Maestría; Estadística; Goodness of fit stets; Function of Empiric Distribution; Coefficient of correlation sample; Simulation Monte-Carlo. Ano: 2007 URL: http://hdl.handle.net/10521/1673 Pruebas de heterogeneidad de varianza para modelos econométricos Colegio de Postgraduados Martínez Franco, Araceli. La regresión lineal es la herramienta estadística más usada para estudiar la relación entre variables; la inferencia basada en este modelo requiere homogeneidad de varianzas. La prueba de White (1980) para detectar heterogeneidad de varianzas es una prueba general que no requiere que se especifique estructura alguna a las varianzas, motivo que la hizo muy popular, al grado de ser la prueba que en forma automática realizan algunos paquetes estadístico (SAS, E-Views, Stata; y Gretl entre otros); sin embargo, algunos estudios empíricos sugieren que esta prueba no debería ser empleada dada su baja potencia (Lyon-Tsai, 1996 y Dios- Rodríguez, 1999). En este trabajo se propone una modificación a la prueba de White para mejorar su potencia. Mediante un... Tipo: Tesis Palavras-chave: Heterogeneidad de varianzas; Poder de la prueba; Tamaño de la prueba; Prueba White; Doctorado; Estadística; Heterogeneity of variances; Power of the test; Size of the test; White test. Ano: 2008 URL: http://hdl.handle.net/10521/1388 Modelación de valores máximos de ozono. Colegio de Postgraduados Guzmán Martínez, María. El cambio climático se ha convertido en un tema IMPORTANTE durante los últimos años. Hay una gran preocupación en muchos países por disminuir las constantes emisiones de contaminantes a la atmósfera de la Tierra. Algunas ciudades más desarrolladas y por lo tanto más contaminadas, tienen su propio sistema de monitoreo para evaluar la calidad del aire. Tal es el caso de la zona metropolitana de Guadalajara, México. Tiene su red automática de monitoreo atmosférico, que consiste en ocho estaciones de monitoreo. Estre trabajo de tesis, está interesado en las lecturas máximos diarias del ozono procedentes de la estación de monitoreo Centro, ubicada en la zona centro de Guadalajara. La base de datos que se considera contiene las observaciones correspondientes al... Palavras-chave: Indice extremo; Grupos de datos; Modelando probabilidades de datos; Extremal index; Data clusters; Probability data modeling; Maestría; Estadística. Ano: 2011 URL: http://hdl.handle.net/10521/416 Construcción de portafolios de portafolios. Colegio de Postgraduados Arana Ovalle, Roxana Ivette. Se propone una estrategia de inversión para el “pequeño inversionista ” en los mercados de valores internacionales con los instrumentos denominados ETF. Se trata de un trabajo empírico que utiliza la Teoría Moderna del Crecimiento de la Economía, la Teoría Moderna de Construcción de Portafolios y la Teoría de distribución de probabilidades. De esta forma conjuga a la economía en su sentido puro, a las finanzas en su desarrollo teórico práctico y a la estadística con sus desarrollos metodológicos, para construir una estrategia que aporta al inversionista suficiente información para realizar inversiones alrededor del mundo, obteniendo atractivos rendimientos y al mismo tiempo minimizando el riesgo. Los resultados de la aplicación de la estrategia, muestran... Palavras-chave: Inversión; Mercados internacionales; ETF; Crecimiento económico; TMP; Investment; International stock market; Economic growth; MTP; Small investors; Pequeño inversionista; Maestría; Estadística. Ano: 2010 URL: http://hdl.handle.net/10521/218 Estimación del valor en riesgo mediante modelos de heterocedasticidad condicional y teoría de valores extremos. Colegio de Postgraduados Aguirre Salado, Alejandro Ivan. Este trabajo propone una metodología para la estimación del valor en riesgo (VaR) de el índice de precios y cotizaciones (IPC) de la bolsa mexicana de valores mediante el uso de modelos autoregresivos generalizados de heterocedasticidad condicional (GARCH) combinada con la teoría de los valores extremos. Esto surge de la necesidad de calcular de la máxima pérdida que puede tener el índice de precios y cotizaciones (IPC), a un cierto nivel de confiabilidad y en un periodo de tiempo dado, mediante modelos más eficientes que midan la volatilidad de manera dinámica. En general, los modelos GARCH son usados para modelar los periodos de poca o intensa volatilidad, mientras que la teoría de los valores extremos es utilizada para estimar las pérdidas inesperadas... Palavras-chave: Modelos ARMA; Valor en Riesgo; Teoría de valores extremos; Extreme Value Theory; Index of the Mexican Stock Exchange; Maestría; Estadística; Modelos autoregresivos generalizados de heterocedasticidad condicional. Ano: 2010 URL: http://hdl.handle.net/10521/109 Modelación de eventos extremos usando la distribución Dagum. Colegio de Postgraduados Sexto Monroy, Benjamin. En el presente trabajo se implementa la modelación de valores extremos con la metodolog ía "block maxima", específicamente en niveles m áximos diarios de ozono de la estaci ón Pedregal de la Cd. de M éxico de los años 2001 a 2008, usando la distribución Dagum que es de cola pesada y es usada generalmente como distribuci ón de ingreso, pero tiene un antecedente en el campo meteorol ógico, donde fue usado para modelar la cantidad de precipitaci ón pluvial. Una visualizaci ón general de los datos, hecha gr áficamente, revela una tendencia a la baja de los niveles m áximos diarios de ozono, por lo cual se decide realizar el an álisis por año. Mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnov se prueba si las observaciones de cada año siguen la distribución Dagum. El... Palavras-chave: Tendencia; Ozono; Valor Extremo; VGAM; Trends; Ozone; Extreme Value; Maestría; Estadística. Ano: 2010 URL: http://hdl.handle.net/10521/364 Modelación de la frecuencia e intensidad de ciclones tropicales usando el proceso poisson no homogéneo. Colegio de Postgraduados Carrillo Negrete, Oswaldo Ismael. En este trabajo se modela el número de huracanes y su asociación con la Temperatura de la Superficie Marina (SST por sus siglas en ingles), mediante un Proceso Poisson No Homogéneo (PPNH). Se utilizaron métodos no paramétricos y paramétricos, los cuales estiman la función de intensidad del proceso. En las aproximaciones no paramétricas se utilizaron Núcleos y Onduletas. En el caso de los métodos paramétricos se proponen dos modelos, el primero modela el número de huracanes basado en una función exponencial polinomial y el segundo se basa en un PPNH bidimensional en función de la covariable SST. En ambas estimaciones paramétricas se verificaron los supuestos de exponencialidad e independencia. Con la finalidad de ilustrar la aplicabilidad del modelo propuesto,... Palavras-chave: Proceso poisson; Tendencias; Ciclones tropicales; Actividad ciclónica; Poisson process; Trends; Tropical cyclones; Cyclonic activity; Maestría; Estadística. Ano: 2010 URL: http://hdl.handle.net/10521/248 Registros recuperados: 66 Primeira ... 1 2 3 4 ... Última

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