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	Provedor de dados AgEcon (2) Autor Campos, Silva Kanadani (1) Costa, Jaqueline Severino (1) Cruz Junior, Jose Cesar (1) Marques, Pedro Valentim (1) Martines-Filho, Joao Gomes (1) Silva, Adriana Ferreira (1) Zilli, Julcemar Bruno (1) Mais... Palavra-chave Optimal hedge ratio (2) Risk and Uncertainty (2) Boi Gordo (1) Boi gordo (1) ECM (1) Fat cattle (1) Future and spot prices (1) Futures markets (1) Live cattle (1) Livestock Production/Industries (1) Lower partial moments (1) MCE (1) Marketing (1) Mercados futuros (1) Momentos parciais inferiores (1) Preços físicos e futuro (1) Razao de hedge otima (1) Razão ótima de hedge (1) Mais... Tipo do documento Conference Paper or Presentation (1) Presentation (1) Ano 2008 (2) País United States (2) Idioma Português (2)		Ordenar por:  Relevância Autor Título Ano Registros recuperados: 2 Primeira ... 1 ... Última Razao de hedge otima de minimo MPI (momento parcial inferior) no mercado futuro de boi gordo na BM&F AgEcon Marques, Pedro Valentim; Martines-Filho, Joao Gomes; Cruz Junior, Jose Cesar. Uma vez que o pecuarista decide-se por utilizar o mercado futuro de boi gordo da BM&F como ferramenta de redução de risco de sua produção, uma das primeiras perguntas a serem respondidas é: quanto se fazer de hedge? Esta pergunta tem sido frequentemente respondida através da utilização do modelo de razão de hedge de mínima variância. O presente trabalho teve como objetivo apresentar um modelo alternativo à abordagem tradicional - denominado razão de hedge de mínimo momento parcial inferior (MPI) - para se calcular a razão de hedge ótima. O modelo alternativo utiliza o momento parcial inferior como medida de risco. Ambas as razões de hedge foram calculadas e suas performances foram verificadas através da avaliação dos resultados obtidos com suas... Tipo: Presentation Palavras-chave: Mercados futuros; Razao de hedge otima; Momentos parciais inferiores; Boi gordo; Futures markets; Optimal hedge ratio; Lower partial moments; Live cattle; Marketing; Risk and Uncertainty. Ano: 2008 URL: http://purl.umn.edu/119148 RAZÃO ÓTIMA DE HEDGE PARA OS CONTRATOS FUTUROS DO BOI GORDO: UMA ANÁLISE DO MECANISMO DE CORREÇÃO DE ERROS AgEcon Zilli, Julcemar Bruno; Silva, Adriana Ferreira; Campos, Silva Kanadani; Costa, Jaqueline Severino. A gestão dos resultados das atividades agropecuárias tem se tornado um constante desafio para os empresários rurais e a sua mensuração é imprescindível para o planejamento e análises de desempenho. No caso do mercado do boi gordo não tem sido diferente, principalmente, no que se refere às oscilações apresentadas nos preços. Nesse sentido, o mercado futuro tem se traduzido em um importante instrumento para reduzir os riscos de oscilação de preços. Porém, o pecuarista precisa identificar qual a proporção da produção que deve ser protegida. Assim, o objetivo principal do presente estudo consiste em estimar a razão ótima de hedge (ROH) para os pecuaristas da região de Cuiabá/MT e Campo Grande/MS utilizando o Mecanismo de Correção de Erros (MCE) para os dados... Tipo: Conference Paper or Presentation Palavras-chave: Preços físicos e futuro; Boi Gordo; MCE; Razão ótima de hedge; Future and spot prices; Fat cattle; ECM; Optimal hedge ratio; Livestock Production/Industries; Risk and Uncertainty. Ano: 2008 URL: http://purl.umn.edu/109584 Registros recuperados: 2 Primeira ... 1 ... Última

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