Data/hora: 09/06/2024 05:50:34

Provedor de dados: | 114
País: | Argentina
Título: | Un análisis de la integración espacial de los mercados de la soja y el maíz
Autores: | Giorgetti,M.; Calvo,S.; Salvador,L.
Data: | 2007-12-01
Ano: | 2007
Palavras-chave: | Soja; Maíz; Cointegración; Vectores autoregresivos; Integración espacial de mercados.
Resumo: | El objetivo de este trabajo fue estudiar la transmisión de señales de precios internacionales (FOB Chicago) a precios domésticos (precio FAS, Argentina), para dos commodities agrícolas (maíz y soja) durante el periodo 1985-2003, en el marco de la teoría de la integración espacial de mercados; ésta se fundamenta en la definición operacional de la ley de un solo precio. La metodología utilizada consistió en determinar las propiedades econométricas de las series y comprobar la integración de los mercados aplicando el análisis de cointegración por medio de vectores autoregresivos (VAR). Entre los resultados se destaca la integración espacial de mercados a largo plazo en ambos productos y se verifica la versión absoluta de la ley de un solo precio entre los dos mercados. Así, frente a desequilibrios en la relación de largo plazo entre el precio interno y el externo, ambos reaccionan al período siguiente de forma de volver al equilibrio.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Espanhol
Identificador: | http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1668-298X2007000200003
Editor: | Facultad de Ciencias Agropecuarias. Universidad Nacional de Córdoba
Formato: | text/html
Fonte: | Agriscientia  v.24 n.2 2007
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess