Data/hora: 10/06/2024 03:53:30

Provedor de dados: | Revista de Economia e Sociologia Rural
País: | Brazil
Título: | Volatilidade dos Retornos de Commodities Agropecuárias Brasileiras: um teste utilizando o modelo APARCH
Autores: | Freitas,Clailton Ataídes de; Sáfadi,Thelma.
Data: | 2015-06-01
Ano: | 2015
Palavras-chave: | Efeito alavancagem; Modelo da família ARCH; Séries agropecuárias; Potência assimétrica.
Resumo: | Resumo:Este estudo analisou (2005-2013) a persistência, a alavancagem e a variância incondicional dos retornos de commodities agropecuárias3. Assim, recorreu-se ao modelo denominado APARCH. As estimativas apontaram que a alavancagem não foi confirmada nessas séries; a variância condicional foi assimétrica nos retornos do etanol, do café, do algodão, do boi gordo e do bezerro; as volatilidades mais intensas, embora com convergência às suas médias históricas, ocorreram nos retornos do açúcar, da soja, do café, do trigo, do frango e do boi gordo; as maiores volatilidades incondicionais foram dos retornos do etanol, do frango, do algodão, da soja e do açúcar.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-20032015000200211
Editor: | Sociedade Brasileira de Economia e Sociologia Rural
Relação: | 10.1590/1234-56781806-9479005302002
Formato: | text/html
Fonte: | Revista de Economia e Sociologia Rural  v.53 n.2 2015
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess