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Provedor de dados:  AgEcon
País:  United States
Título:  Forecasting Price Relationships among U.S Tree Nuts Prices
Autores:  Ibrahim, Mohammed
Florkowski, Wojciech J.
Data:  2009-01-15
Ano:  2009
Palavras-chave:  Substitutability
Cointegration
Tree nuts
Long-run equilibrium forecasting
Demand and Price Analysis
Production Economics
Resumo:  This paper investigates a vector auto regression model, using the Johansen cointegration technique, and the autoregressive integrated moving average time series models to determine the better model for forecasting US tree nut prices over the period 1992-2006. The Johansen contegration test shows lack of long run relationship among pecan, walnut, and almond prices. As such, only autoregressive integrated moving average-type models were used in forecasting U.S. nut prices.
Tipo:  Conference Paper or Presentation
Idioma:  Inglês
Identificador:  http://purl.umn.edu/47212
Relação:  Southern Agricultural Economics Association>2009 Annual Meeting, January 31-February 3, 2009, Atlanta, Georgia
Formato:  15
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