Consulta: subjectFacets:"Cointegración"
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Transmisión de los precios internacionales del café y su relación con los precios que reciben los productores de la Sierra Norte de Puebla.
Provedor de dados: Depósito Institucional Abierto de Documentos Digitales del Colegio de Postgraduados (COLPOS DIGITAL )
Autores: Benítez García, Erika.
La presente investigación analizó las características de los productores de café, la comercialización y la relación que existe entre los precios internacionales del café, los precios que reciben los productores del aromático. Para la caracterización se utilizó una muestra de 103 unidades de producción de café, obtenidas mediante muestreo aleatorio simple, con entrevistas cara a cara. Los datos se analizaron con pruebas de diferencia de medias y chi cuadrada, en tanto que para la estimación de la integración de precios se utilizó el análisis de cointegración. La teoría del precio único (LOP) explica la integración de los mercados, en este caso, la convergencia de los precios del café entre México y Estados unidos. Los resultados indican que los precios...
Palavras-chave: Cointegración; Comercialización; Transmisión de Precios; Estratificación de Unidades de Producción; Cointegration; Marketing of Coffee; Price Transmission; Stratification of Production Units; Estrategias para el Desarrollo Agrícola Regional; EDAR; Maestría.
Ano: 2014
URL: http://hdl.handle.net/10521/2228

Eficiencia de la política de cobertura de precios de maíz en México.
Provedor de dados: Depósito Institucional Abierto de Documentos Digitales del Colegio de Postgraduados (COLPOS DIGITAL )
Autores: García Juárez, José de Jesús.
El objetivo de este trabajo es evaluar la eficiencia de las coberturas de precios de maíz blanco operadas por ASERCA. Para el estudio, se utiliza el análisis de cointegración de S. Johansen que consiste en probar la existencia de cointegración entre las variables de series de tiempo, en este caso: precios al mayoreo de maíz blanco, precio a futuro de maíz amarillo cotizado en la Bolsa de Futuros de Chicago (CBOT) y tipo de cambio peso-dólar; esta variable en particular, porque al adquirir una cobertura, existe también un riesgo cambiario dado que tanto la adquisición como la liquidación de las coberturas son realizadas en dólares. Los resultados indican que los precios de maíz al mayoreo de las centrales de abasto de Sinaloa, Jalisco, Estado de México,...
Palavras-chave: ASERCA; Cointegración; Riesgo; Serie de tiempo; Cointegration; Risk; Time series; Maestría; Economía.
Ano: 2011
URL: http://hdl.handle.net/10521/421

Efecto inflacionario de las remesas en la economía de México
Provedor de dados: Depósito Institucional Abierto de Documentos Digitales del Colegio de Postgraduados (COLPOS DIGITAL )
Autores: Espinosa Zamorano, Edy Gregorio.
Por su impacto en la economía mexicana, las Remesas tienen gran importancia y sus efectos son positivos. Sin embargo, es posible que tengan un componente inflacionario. Este trabajo analiza su efecto sobre el nivel general de precios en la economía mexicana. Bajo la óptica de cointegración, se concluye que las Remesas de los migrantes mexicanos no están asociadas al nivel general de precios de la economía y no manifiestan ningún efecto sobre el agregado monetario M1. Sin embargo, bajo una representación autorregresiva  vectorial, las Remesas con dos rezagos afectan directamente el nivel general de precios y el agregado monetario M1. Por tanto, Remesas, el nivel general de precios y M1 no tienen causalidad contemporánea, pero si al rezago._______For it´s...
Tipo: Tesis
Palavras-chave: Agregado monetario M1; Cointegración; Índice nacional de precios al consumidor; Regresión espuria; Remesas; Vectores autorregresivos; Maestría; Economía; Monetary aggregation M1; Cointegration; National index of price to the consumer; Spurious regression; Remittances; Vector autoregressions.
Ano: 2007
URL: http://hdl.handle.net/10521/1598

Eficiencia de la política de cobertura de precios de maíz en México.
Provedor de dados: Depósito Institucional Abierto de Documentos Digitales del Colegio de Postgraduados (COLPOS DIGITAL )
Autores: García Juárez, José de Jesús.
El objetivo de este trabajo es evaluar la eficiencia de las coberturas de precios de maíz blanco operadas por ASERCA. Para el estudio, se utiliza el análisis de cointegración de S. Johansen que consiste en probar la existencia de cointegración entre las variables de series de tiempo, en este caso: precios al mayoreo de maíz blanco, precio a futuro de maíz amarillo cotizado en la Bolsa de Futuros de Chicago (CBOT) y tipo de cambio peso-dólar; esta variable en particular, porque al adquirir una cobertura, existe también un riesgo cambiario dado que tanto la adquisición como la liquidación de las coberturas son realizadas en dólares. Los resultados indican que los precios de maíz al mayoreo de las centrales de abasto de Sinaloa, Jalisco, Estado de México,...
Palavras-chave: ASERCA; Cointegración; Riesgo; Serie de tiempo; Cointegration; Risk; Time series; Maestría; Economía.
Ano: 2011
URL: http://hdl.handle.net/10521/421

La integración económica del mercado de maíz entre México y Estados Unidos, y su relación con el ingreso de los productores rurales.
Provedor de dados: Depósito Institucional Abierto de Documentos Digitales del Colegio de Postgraduados (COLPOS DIGITAL )
Autores: Ramos Castro, José Guadalupe.
En esta investigación se examinó la relación entre los precios del mercado de maíz de México y los precios del mercado de maíz de los Estados Unidos y su vinculación con los pequeños productores del grano. El concepto teórico de la Ley de un solo Precio (LOP) fue utilizada para determinar integración comercial del mercado de maíz entre ambos países. La estimación econométrica, utilizando análisis de cointegración y un Vector de Corrección de Errores, muestra que las series de precios analizadas están cointegradas en el largo plazo, la Ley de un solo Precio se cumple, lo cual es evidencia de integración entre los mercados. Los movimientos de los precios internacionales determinan el movimiento de los precios en México, estos últimos tardan entre 13 a 18...
Palavras-chave: Cointegración; Vector de corrección de error; Maíz; Pequeños productores; Co-integration; Vector error correction model; Maize; Peasants; Maestría; EDAR; Estrategías para el Desarrollo Agrícola Regional.
Ano: 2010
URL: http://hdl.handle.net/10521/373

Ley de precio único en el mercado español del aceite de oliva
Provedor de dados: Research in Agricultural & Applied Economics (AgEcon Searh)
Autores: Roldan Casas,   Jose Angel; Dios-Palomares,   Rafaela.
RESUMEN: El objetivo de este trabajo es el estudio de la integración del mercado español del aceite de oliva y la contrastación de la Ley de Precio Único (LPU) en dicho mercado. El análisis se lleva a cabo aplicando la técnica multivariante de cointegración a series mensuales (1987-2001) de precios de aceite de oliva correspondientes a las regiones en que el MAPA divide el mercado español peninsular. Los resultados muestran que los mercados españoles de aceite de oliva tienen un alto grado de integración siendo Noreste el mercado líder. No obstante, el mecanismo de transmisión de precios no es perfecto.  SUMMARY: The aim of this paper is the study of long-run market integration of olive oil in Spain and the testing of the Law of One Price (LOP) in this...
Tipo: Journal Article
Palavras-chave: Aceite de oliva; Cointegración; Ley de precio único; Cointegration; Law of one price; Demand and Price Analysis; Production Economics; Q11; C32; F15; Olive oil.
Ano: 2008
URL: http://purl.umn.edu/37188

Efecto del precio internacional sobre el precio de la leche pagado a productor: transitorio o permanente?
Provedor de dados: Agricultura Técnica
Autores: Nahuelhual M.,Laura; Engler P.,Alejandra.
En este estudio se aplicó el análisis de cointegración y modelo de vector de corrección por el error (VCE) para analizar la magnitud y duración del impacto del precio de importación de productos lácteos sobre el precio de leche pagado a productor en Chile. Las variables incluidas en el modelo fueron el precio nacional, el precio CIF (Cost, Insurance and Freight) y la tasa de cambio, para el periodo comprendido entre enero de 1990 y diciembre de 2002. Los resultados indicaron que el precio de importación CIF influenció de manera significativa el precio doméstico pagado a productor, lo cual quedó demostrado por la magnitud de los coeficientes del vector de cointegración y los coeficientes de velocidad de ajuste. El análisis de perfiles de persistencia mostró...
Tipo: Journal article
Palavras-chave: Precio leche; Cointegración; Respuesta a impulso; Perfiles de persistencia.
Ano: 2004
URL: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0365-28072004000400007

INFLUENCIA DEL MERCADO INTERNACIONAL DE LÁCTEOS SOBRE EL PRECIO NACIONAL DE LA LECHE: UN ANÁLISIS DE COINTEGRACIÓN
Provedor de dados: Agricultura Técnica
Autores: Engler P.,Alejandra; Nahuelhual M.,Laura.
En este estudio se aplicó análisis de cointegración y el modelo de vector de corrección de error (VCE) para analizar la influencia del mercado internacional de lácteos sobre el precio de leche pagado a productor y recepción de leche en plantas. El modelo VCE permite identificar las relaciones de largo plazo entre estas variables y determinar cómo y con qué rapidez las variables reaccionan a cambios dentro del sistema. Se estimaron dos especificaciones del modelo VCE. La primera incluyó las variables precio nacional promedio, recepción nacional de leche, precio CIF y tasa de cambio; la segunda especificación incluyó las variables precio X Región, precio Región Metropolitana, precio CIF y tasa de cambio. Los resultados obtenidos indicaron que frente a un...
Tipo: Journal article
Palavras-chave: Mercado de leche; Cointegración; Mercado internacional; Leche.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0365-28072003000400010

Un análisis de la integración espacial de los mercados de la soja y el maíz
Provedor de dados: Agriscientia
Autores: Giorgetti,M.; Calvo,S.; Salvador,L.
El objetivo de este trabajo fue estudiar la transmisión de señales de precios internacionales (FOB Chicago) a precios domésticos (precio FAS, Argentina), para dos commodities agrícolas (maíz y soja) durante el periodo 1985-2003, en el marco de la teoría de la integración espacial de mercados; ésta se fundamenta en la definición operacional de la ley de un solo precio. La metodología utilizada consistió en determinar las propiedades econométricas de las series y comprobar la integración de los mercados aplicando el análisis de cointegración por medio de vectores autoregresivos (VAR). Entre los resultados se destaca la integración espacial de mercados a largo plazo en ambos productos y se verifica la versión absoluta de la ley de un solo precio entre los dos...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Soja; Maíz; Cointegración; Vectores autoregresivos; Integración espacial de mercados.
Ano: 2007
URL: http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1668-298X2007000200003

Los determinantes del tipo de cambio real entre México y EE.UU. Un análisis de cointegración
Provedor de dados: Agrociencia
Autores: Zavala-Pineda,M. Jesica; Leos-Rodríguez,J. Antonio; Salas-González,J. María; López-Santiago,M. Andrés; Gómez-Olivier,Luis.
Resumen: El Tipo de Cambio Real (TCR) es una variable macroeconómica que tiene implicaciones en el bienestar de un país por estar ligado a los precios externos, y se utiliza como herramienta de estabilización macroeconómica. En México hay pocos estudios con modelos analíticos que permitan la comprensión de los vínculos entre las variables que influyen en el comportamiento del TCR. En esta investigación se evaluó la capacidad explicativa de los Términos de Intercambio (TI), el Diferencial de Reservas (DR), el Diferencial de Productividad (DP) y el Precio del Petróleo (O) en el TCR entre México y EE.UU. El objetivo fue determinar a través del análisis econométrico el impacto de las variables fundamentales que afectan el comportamiento del TCR entre México y...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Cointegración; Diferencial de productividad; Diferencial de reservas; Precio real del petróleo; Términos de intercambio.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-31952016000400493

Trasmisión de precios en el mercado mexicano e internacional de café (Coffea arabica L.): un análisis de cointegración
Provedor de dados: Agrociencia
Autores: Jaramillo-Villanueva,José L.; Benítez-García,Erika.
Resumen La transmisión de precios es analizada como parte del comercio internacional y regional a través de la Ley del Precio Único (LPU), la cual permite probar la existencia y grado de integración de mercados separados geográficamente. Lo anterior es relevante porque permite conocer la forma y la velocidad de ajuste de los precios domésticos, ante cambios en los precios internacionales y el grado de eficiencia del mercado. El objetivo de este estudio fue analizar el proceso de transmisión de precios del café (Coffea arabica L.) y la forma de esa transmisión en el mercado internacional y el de México, para identificar oportunidades de eficiencia económica en el proceso de producción-comercialización. Para ello se usaron los precios nacionales e...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/article
Palavras-chave: Transmisión de precios; Cointegración; Coffea arabica L.; Vector de corrección de errores.
Ano: 2016
URL: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-31952016000700931