Consulta: subjectFacets:"Cross hedge"
Registros recuperados: 1
Data/hora: 06/06/2024 12:21:10

Análise das operações de cross hedge do bezerro e do hedge do boi gordo no mercado futuro da BM&amp;F
Provedor de dados: 123
Autores: Silveira,Rodrigo Lanna Franco da; Ferreira Filho,Joaquim Bento de Souza.
O estudo visa analisar as operações de cross hedge do bezerro na Bolsa de Mercadorias &amp;amp; Futuros (BM&amp;F) com o intuito de avaliar a real necessidade da existência de contratos futuros para este animal. Para tanto, foram calculados o risco de base destas operações, as razões de hedge ótimas e as efetividades nas principais praças de comercialização de gado bovino do país entre setembro de 1995 e fevereiro de 2001. As mesmas análises foram realizadas para o hedge do boi gordo. A razão de hedge ótima se mostrou elevada no cross hedge (entre 37% e 49%) e no own hedge (entre 58% e 63%). Quanto à efetividade, constatou-se que no caso do own hedge, o risco de preço pode ser reduzido em cerca de 50% com a tomada de posição em contratos futuros na...
Tipo: Info:eu-repo/semantics/report
Palavras-chave: Mercados futuros; Bezerro; Cross hedge.
Ano: 2003
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-20032003000400008