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Transmissão de preços no mercado brasileiro de soja AgEcon
Sousa, Eliane Pinheiro de; Campos, Antonio Carvalho.
Este estudo estima as elasticidades de transmissão entre pares de preços para a soja produzida no Mato Grosso e Paraná; Mato Grosso e Rio Grande do Sul; e Paraná e Rio Grande do Sul, com o intuito de testar a validade da Lei do Preço Único entre esses mercados. Os dados empregados correspondem às médias mensais dos preços nesses estados, obtidos junto ao Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (CEPEA) da ESALQ / USP, para o período de janeiro de 2001 a fevereiro de 2008. Para tal, utilizam-se testes de raiz unitária e de co-integração de Johansen, estimação da função impulso-resposta, decomposição da variância dos erros de previsão e estimação e análise do modelo vetorial de correção de erro (VEC). Os resultados indicam que o primeiro par de...
Tipo: Conference Paper or Presentation Palavras-chave: Transmissão de preços; Lei do Preço Único; Mercados de soja; Transmission of prices; Law of One Price; Soybean markets; Crop Production/Industries; Demand and Price Analysis.
Ano: 2008 URL: http://purl.umn.edu/108621
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FRACTIONAL CONINTEGRATION AND THE FALSE REJECTION OF THE LAW OF ONE PRICE IN INTERNATIONAL COMMODITY MARKETS AgEcon
Mohanty, Samarendu; Peterson, E. Wesley F.; Smith, Darnell B..
This study examines the Law of One Price (LOP) in international commodity markets using fractional cointegration analysis. For proper evaluation of the LOP, fractional cointegration analysis seems to be appropriate because of its flexibility in capturing a wider range of mean reversion behavior than standard cointegration analysis. Out of nine pairs of price series examined, fractional cointegration supports the existence of the LOP in eight cases, as compared to three cases using standard cointegration procedures. Overall, these results suggest that there is a long-run tendency for the LOP to hold for commodity prices.
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Fractional cointegration; International commodity markets; Law of One Price; Demand and Price Analysis.
Ano: 1998 URL: http://purl.umn.edu/15554
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Efeitos de acordos comerciais sobre a integração de preços do algodão nos mercados interno e externo AgEcon
Sousa, Eliane Pinheiro de; Campos, Antonio Carvalho.
This article aims at to verify the effects of the trade agreements implanted in the textile sector (Multi-fibre Agreement, Agreement on Textiles and Clothing and liberalization of the textile sector in the world trade) about the integration among the internal and external prices of the cotton of january of 1990 to february of 2009. For that, they were employees the tests for unitary root and Johansen’s co-integration; estimation and analysis of and the vector error correction model (VEC) and the exogenicity test. The results revealed that the markets brazilian and american can be considered integrated in all of the analyzed samples, indicating that variations of price of the cotton happened at a market is reviewed to the other market in the long period,...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Cotton; Integration of markets; Law of One Price; Trade agreements; International Relations/Trade.
Ano: 2009 URL: http://purl.umn.edu/56851
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Optimal Length of Moving Average to Forecast Futures Basis AgEcon
Hatchett, Robert B.; Brorsen, B. Wade; Anderson, Kim B..
The question addressed in this study is which length of historical moving average provides the best forecast of futures basis. Differences in observed forecast accuracy among the different moving averages are usually less than a cent per bushel, and most are not statistically significant. Further, the search for an optimal length of moving average may be futile since the optimal length depends on how much structural change has occurred. Our recommendation is to use moving averages when there has been no structural change and to use last year’s basis or an alternative approach if the forecaster perceives that a structural change has occurred.
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Basis forecast; Grain; Law of One Price; Moving averages; Structural change; Marketing.
Ano: 2010 URL: http://purl.umn.edu/61057
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Transmissão de preços do algodão nos mercados interno e externo AgEcon
Sousa, Eliane Pinheiro de; Campos, Antonio Carvalho.
O artigo pretende verificar a relação entre os preços internos e externos no mercado de algodão, buscando testar se a Lei do Preço Único foi válida nesse mercado, no período de julho de 1996 a janeiro de 2008. Utilizaram-se dados mensais extraídos do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (CEPEA) da ESALQ / USP e da Fundação Getúlio Vargas – FGVDADOS. A metodologia adotada é constituída pelo teste de raiz unitária, pelo teste de co-integração de Johansen, pela estimação da função impulso-resposta, pela decomposição da variância dos erros de previsão e pela estimação e análise do modelo vetorial de correção de erro (VEC). Os resultados mostraram que as variações nos preços internacionais do algodão foram completamente transmitidas para o mercado...
Tipo: Conference Paper or Presentation Palavras-chave: Transmissão de preços; Lei do Preço Único; Mercados de algodão; Transmission of prices; Law of One Price; Cotton markets; Crop Production/Industries; Demand and Price Analysis.
Ano: 2008 URL: http://purl.umn.edu/108619
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Optimal Length of Moving Average to Forecast Futures Basis AgEcon
Hatchett, Robert B.; Brorsen, B. Wade; Anderson, Kim B..
Futures prices when combined with a basis forecast provide a reliable way to forecast cash prices. The most popular method of forecasting basis is historical moving averages. Given the recent failure of longer moving averages proposed by previous studies, this research reassesses past recommendations about the best length of moving average to use in forecasting basis. This research compares practical preharvest and storage period basis forecasts for hard wheat, soft wheat, corn and soybeans to identify the optimal amount of historical information to include in moving average forecasts. Only with preharvest hard wheat forecasts are the best moving averages longer than 3 years. The differences in forecast accuracy among the different moving averages are...
Tipo: Conference Paper or Presentation Palavras-chave: Basis forecast; Grain; Law of One Price; Moving averages; Structural change; Agribusiness; Agricultural and Food Policy; Agricultural Finance; Crop Production/Industries; Farm Management; Financial Economics; Marketing; Research Methods/ Statistical Methods; Risk and Uncertainty.
Ano: 2009 URL: http://purl.umn.edu/53048
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