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| Teixeira, Gibran da Silva; Maia, Sinezio Fernandes. |
| O presente estudo tem como objetivo identificar alguns fatos que influenciaram os preços da arroba do boi gordo recebido pelo produtor bem como realizar estimativas desses preços para um período de quatro meses a partir de maio de 2007. Para tanto, utilizou-se a metodologia idealizada por Box-Jenkins (1976). Os resultados demonstraram que a série em questão (01/1996-05/2007) apresenta uma quebra estrutural no período referente a janeiro de 2004, fator esse que levou ao corte da mesma, sendo considerado na análise o intervalo de fevereiro de 2004 a maio de 2007, apresentando 40 observações. Alguns acontecimentos podem ter influenciados os preços da arroba do boi gordo naquele momento, e um que merece destaque é o fato de que nesse período foram detectados... |
| Tipo: Conference Paper or Presentation |
Palavras-chave: Preço; Boi gordo; Febre Aftosa; Price; Fatcow; Aphthous Fever; Livestock Production/Industries. |
| Ano: 2008 |
URL: http://purl.umn.edu/108092 |
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| Alves, Alexandre Florindo; Serra, Marco Henrique. |
| O presente estudo tem como objetivo, usando simulações, analisar as operações de hedge com contratos de boi gordo da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F). As simulações compreenderam o período de 2001 a 2006, sendo que em todos os anos os contratos simulados são do mesmo vencimento, outubro com entrada na operação no mês de março, em três estados diferentes: São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul. A estratégia de utilização do mercado futuro mostrou-se viável, desde que acompanhada do conhecimento de fatores que interferem no mecanismo de comercialização: o comportamento da base e do risco de base em cada região. O conhecimento e o acompanhamento destes fatores, através dos anos, tem fundamental importância na tomada de decisão para operações no... |
| Tipo: Conference Paper or Presentation |
Palavras-chave: Boi gordo; Contratos futuros; Simulações; Hedge; Live cattle; Futures contracts; Simulations; Hedge; Livestock Production/Industries; Marketing; Risk and Uncertainty. |
| Ano: 2008 |
URL: http://purl.umn.edu/102471 |
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| Abitante,Kleber Giovelli. |
| Uma das medidas de eficiência dos mercados futuros refere-se à sua ligação com o mercado spot (mercado à vista). Este trabalho teve por objetivo verificar se existe uma ligação estatística entre o mercado spot e futuro de boi gordo negociado na Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F) e entre o mercado spot e futuro de soja negociados na BM&F e na Chicago Board of Trade (CBOT). Além disso, procedeu-se também o cálculo de um indicador de eficiência para o contrato futuro de boi gordo da BM&F. Para o boi gordo, os dados utilizados foram as séries de preços futuros dos contratos com vencimento nos meses de janeiro a novembro/2005 e para os contratos de soja os vencimentos escolhidos foram de março a setembro/2005, além de novembro/2005. No caso do... |
| Tipo: Info:eu-repo/semantics/article |
Palavras-chave: Co-integração; Mercado futuro; Boi gordo; Soja. |
| Ano: 2008 |
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-20032008000100004 |
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| Teixeira, Gibran da Silva; Maia, Sinezio Fernandes; Figueiredo, Nayana Mangueira; Pereira, Elenildes Santana; Pinto, Pablo Aurelio Lacerda De Almeida. |
| Este artigo trata da aplicabilidade de modelos da família ARCH como ferramenta de análise quanto ao comportamento do retorno do cacau, do boi gordo, do café, tradicionais commodities agrícolas brasileira, servindo de auxílio para decisão dos agentes na compra e venda destes produtos. De forma geral, para as três commodities estudadas, as volatilidades do retorno indicam fortes sinais de persistência, os choques levam um longo tempo para dissipar-se, e choques positivos e negativos têm impacto distinto sobre a volatilidade. Os mercados são assimétricos para o retorno destas commodities. Os mercados futuros do boi gordo e do cacau também sofrem influência do efeito alavancagem, ou seja, se torna mais volátil perante informações negativas do que informações... |
| Tipo: Conference Paper or Presentation |
Palavras-chave: Cacau; Boi gordo; Café; Cocoa; Fatcow; Coffee; Community/Rural/Urban Development; International Relations/Trade. |
| Ano: 2008 |
URL: http://purl.umn.edu/109785 |
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| Soares,Thiago Costa; Lopes,Luckas Sabioni. |
| Resumo:Este estudo objetivou analisar os possíveis efeitos de quebras estruturais sobre a integração de preços e os custos de transação nos mercados de boi gordo das regiões Sudeste e Centro-Oeste do País, utilizando dados mensais para os anos entre 1980 e 2012. A amostra foi dividida em diferentes períodos de acordo com um teste de quebras múltiplas que ocorrem em datas comuns a todas as séries de preços nesses estados. Em seguida, estimou-se o modelo de cointegração comthreshold, M-TAR, para controlar os efeitos da assimetria no ajustamento dentro de cada subamostra. Pelos resultados obtidos, foram identificadas duas importantes quebras estruturais: a primeira, relacionada ao período hiperinflacionário, e a segunda, à crise internacional de 2007/2008.... |
| Tipo: Info:eu-repo/semantics/article |
Palavras-chave: Boi gordo; Integração de mercados; Quebras estruturais; Sudeste; Centro-oeste.. |
| Ano: 2015 |
URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-20032015000200343 |
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