Data/hora: 11/06/2024 13:20:30

Provedor de dados: 	123	
País: 	Brazil	
Título: 	Gestão do risco de preço de café arábica: uma análise por meio do comportamento da base	
Autores: 	Barros,Áther de Miranda; Aguiar,Danilo R. D.	
Data: 	2005-09-01	
Ano: 	2005	
Palavras-chave: 	Gestão de risco; Café arábica; Mercados Futuros.	
Resumo: 	Este trabalho analisa o comportamento da base de café arábica, visando ajudar o estabelecimento de estratégias de hedge. Verificou-se que há oportunidades de ganho tanto para hedgers de venda quanto de compra, porém as oportunidades de estratégias de hedge de compra são poucas e a lucratividade é ainda menor, em relação às estratégias de hedge de venda. Além disso, os contratos futuros com vencimento em março e maio apresentaram os maiores riscos de base devido ao fato de se ter maiores incertezas nos meses que antecedem a nova safra. Verificou-se, ainda, que o fortalecimento da base não é diretamente proporcional ao risco de base, predominando casos em que maior rentabilidade é acompanhada por menor risco, e vice-versa. Por fim, contatou-se que as maiores rentabilidades com operações de hedge de venda ocorrem com operações iniciadas no segundo semestre do ano.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-20032005000300003	
Editor: 	Sociedade Brasileira de Economia e Sociologia Rural	
Relação: 	10.1590/S0103-20032005000300003	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Revista de Economia e Sociologia Rural  v.43 n.3 2005	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess