Data/hora: 06/06/2024 02:10:44

Provedor de dados: | 123
País: | Brazil
Título: | Uma análise empírica da volatilidade do retorno de commodities agrícolas utilizando modelos ARCH: os casos do café e da soja
Autores: | Silva,Washington Santos da; Sáfadi,Thelma; Castro Júnior,Luiz Gonzaga de.
Data: | 2005-03-01
Ano: | 2005
Palavras-chave: | Commodities agrícolas brasileiras; Modelos ARCH; Volatilidade.
Resumo: | Examinou-se o processo da volatilidade dos retornos de duas importantes commodities agrícolas brasileiras, o café e a soja, por meio de modelos da classe ARCH. Os resultados empíricos sugerem fortes sinais de persistência e assimetria na volatilidade de ambas as séries. Além disso, os resultados sugerem que a implementação de políticas que criem, facilitem o acesso e estimulem a utilização de instrumentos de hedging baseados no mercado podem ser estratégias adequadas para tais setores diante da persistência de choques e volatilidade pronunciadas constatadas para os retornos destas commodities
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-20032005000100007
Editor: | Sociedade Brasileira de Economia e Sociologia Rural
Relação: | 10.1590/S0103-20032005000100007
Formato: | text/html
Fonte: | Revista de Economia e Sociologia Rural  v.43 n.1 2005
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess