Data/hora: 06/06/2024 02:32:45

Provedor de dados: 	123	
País: 	Brazil	
Título: 	Volatilidade dos Retornos de Commodities Agropecuárias Brasileiras: um teste utilizando o modelo APARCH	
Autores: 	Freitas,Clailton Ataídes de; Sáfadi,Thelma.	
Data: 	2015-06-01	
Ano: 	2015	
Palavras-chave: 	Efeito alavancagem; Modelo da família ARCH; Séries agropecuárias; Potência assimétrica.	
Resumo: 	Resumo:Este estudo analisou (2005-2013) a persistência, a alavancagem e a variância incondicional dos retornos de commodities agropecuárias3. Assim, recorreu-se ao modelo denominado APARCH. As estimativas apontaram que a alavancagem não foi confirmada nessas séries; a variância condicional foi assimétrica nos retornos do etanol, do café, do algodão, do boi gordo e do bezerro; as volatilidades mais intensas, embora com convergência às suas médias históricas, ocorreram nos retornos do açúcar, da soja, do café, do trigo, do frango e do boi gordo; as maiores volatilidades incondicionais foram dos retornos do etanol, do frango, do algodão, da soja e do açúcar.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-20032015000200211	
Editor: 	Sociedade Brasileira de Economia e Sociologia Rural	
Relação: 	10.1590/1234-56781806-9479005302002	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Revista de Economia e Sociologia Rural  v.53 n.2 2015	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess