Data/hora: 17/06/2024 04:17:18

Provedor de dados: | 32
País: | Mexico
Título: | Series de tiempo con múltiples puntos de cambio y observaciones censuradas
Autores: | Castro Montoya, René.
Data: | 2012-09-08
Ano: | 2009
Palavras-chave: | Imputación múltiple; Inferencia bayesiana; Algoritmo de Metrópolis; Algoritmo de cadenas de Markov Monte Carlo con saltos reversibles; Doctorado; Estadística; Multiple imputation; Bayesian inference; Metropolis algorithm; Reversible jump Markov chain Monte Carlo algorithm.
Resumo: | Debido a factores externos a las variables de inter´es, una serie de tiempo puede presentar  cambios en la estructura del modelo o en algunos par´ametros, y debido a l´ımitaciones en los  instrumentos de medici´on puede presentar tambi´en censura en las observaciones. Por ejem-  plo, cuando se monitorean contaminantes del aire, como pueden ser hidrocarburos arom´aticos  (PAHs), mon´oxido de carbono (CO), di´oxido de sulfuro (S O2 ), etc., las series de tiempo ob-  servadas pueden tener mediciones censuradas y cambios en la estructura del modelo. En  esta tesis se propone un modelo bayesiano para series de tiempo con un n´  umero desconocido  de puntos de cambio y con algunas observaciones censuradas, donde cada segmento es un  proceso autoregresivo de orden uno. Se consideran distribuciones iniciales conjugadas para  las medias y las varianzas en cada segmento, excepto para los coeﬁcientes autoregresivos,  ya que se condiciona para que la serie sea estacionaria en los segmentos. Para analizar es-  te modelo se utiliza el algoritmo de cadenas de Markov Monte Carlo con saltos reversibles  (RJMCMC, por sus siglas en ingles) desarrollado por Green (1995). Este algoritmo consiste  en crear una cadena de Markov irreducible y aperi´odica que alterna saltos entre varios mo-  delos con espacios de par´ametros de diferente dimensi´on. El problema de censura se resuelve  utilizando el m´etodo de Jung et al. (2005) que consiste en simular los valores censurados con  la distribuci´on normal multivariada truncada de la “parte censurada” condicionada sobre la  “parte observada”. Para ejempliﬁcar el m´etodo propuesto se analiza un conjunto de datos  simulados con 10 % y 40 % de las observaciones censuradas._____Due to external factors on the variables of interest a time series can present a change in the  structure of the model and/or in some parameters and due to the detection limit of the record  device it can present also some type of censure on the observations, e.g., when monitoring air  pollutants, such as particulate polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), carbon monoxide  (CO) and sulphur dioxide (S O2 ), the time series obtained may have censured observations  and changes in the structure of the model. In this thesis a bayesian model to a time series  with an unknown number of change points and censored observations is proposed, each  piece is modeled as an autoregressive process of order one. It is assumed conjugate priors  distributions for the mean and the variance in each segment. The posterior distribution of the  number and the locations of the change points can not be obtained analytically. To analyze  this model the reversible jump Markov chain Markov Monte Carlo algorithm is proposed, this  algorithm is based on creating an irreducible and aperiodic Markov chain that can alternate  jumps among various models with parameter spaces of diﬀerent dimensions, while retaining  detailed balance. The censured problem is solved by the method of Jung et al. (2005) by  imputing the censured values from a multivariate normal distribution given the observed  part. The method is exempliﬁed on a simulated data set with two diferent percentages of  censured observations , namely 10 % and 40 %.
Tipo: | Tesis
Idioma: | Espanhol
Identificador: | http://hdl.handle.net/10521/1396