Sabiia Seb
PortuguêsEspañolEnglish
Embrapa
        Busca avançada

Botão Atualizar


Botão Atualizar

Ordenar por: RelevânciaAutorTítuloAnoImprime registros no formato resumido
Registros recuperados: 9
Primeira ... 1 ... Última
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
A INFLUÊNCIA DA FEBRE AFTOSA NO PREÇO DE MERCADO DA ARROBA DO BOI GORDO RECEBIDO PELO PRODUTOR NO BRASIL AgEcon
Teixeira, Gibran da Silva; Maia, Sinezio Fernandes.
O presente estudo tem como objetivo identificar alguns fatos que influenciaram os preços da arroba do boi gordo recebido pelo produtor bem como realizar estimativas desses preços para um período de quatro meses a partir de maio de 2007. Para tanto, utilizou-se a metodologia idealizada por Box-Jenkins (1976). Os resultados demonstraram que a série em questão (01/1996-05/2007) apresenta uma quebra estrutural no período referente a janeiro de 2004, fator esse que levou ao corte da mesma, sendo considerado na análise o intervalo de fevereiro de 2004 a maio de 2007, apresentando 40 observações. Alguns acontecimentos podem ter influenciados os preços da arroba do boi gordo naquele momento, e um que merece destaque é o fato de que nesse período foram detectados...
Tipo: Conference Paper or Presentation Palavras-chave: Preço; Boi gordo; Febre Aftosa; Price; Fatcow; Aphthous Fever; Livestock Production/Industries.
Ano: 2008 URL: http://purl.umn.edu/108092
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
ANÁLISE DA VOLATILIDADE DO DÓLAR E DO EURO: UM DIRECIONAMENTO PARA EMPRESAS DO AGRONEGÓCIO AgEcon
Jubert, Roberto Wagner; Paixao, Marcia Cristina; Maia, Sinezio Fernandes.
A análise do padrão da volatilidade dos retornos gerados por derivativos de moedas estrangeiras é tópico particularmente importante para empresas que realizam volume significativo de negócios com o exterior, a exemplo dos grandes produtores brasileiros de produtos agropecuários, e que atuam no mercado de derivativos buscando eliminar riscos financeiros ligados às variações das taxas de câmbio. Neste artigo, realizou-se uma análise do padrão da volatilidade dos retornos do dólar americano e do euro, utilizando-se modelos da classe ARCH, considerando como premissa básica que a variância condicional fornecida por estes modelos pode ser utilizada como proxy para a volatilidade dos retornos dos derivativos de moedas estrangeiras. Os resultados sugerem que...
Tipo: Conference Paper or Presentation Palavras-chave: Modelos ARCH; Taxa de câmbio; Volatilidade; ARCH models; Exchange rate; Volatility; International Relations/Trade.
Ano: 2008 URL: http://purl.umn.edu/114123
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
APLICAÇÃO DO MODELO ARIMA À PREVISÃO DO PREÇO DAS COMMODITIES AGRÍCOLAS BRASILEIRAS AgEcon
Pinto, Pablo Aurelio Lacerda De Almeida; Pereira, Elenildes Santana; Oliveira, Marianne Costa; Santos, Jose Marcio Dos; Maia, Sinezio Fernandes.
Atualmente as commodities representam uma significativa parcela do Produto Interno Brasileiro. Entretanto, o volume exportado pode sofrer influência significativa pelo preço apresentado no cenário internacional, alterando sensivelmente a remuneração do produtor. Dentro deste contexto, o presente trabalho se propõe a analisar o comportamento dos preços recebidos pelo produtor das principais commodities agrícola brasileiras: cacau, café, cana de açúcar, laranja e soja. Para tanto, procurou-se realizar uma previsão ex-ante para os preços destes produtos a partir da metodologia ARIMA. Os resultados obtidos fornecem uma ferramenta de análise para o mercado destas commodities, na medida em que demonstram a tendência dos preços para um horizonte de curto prazo,...
Tipo: Conference Paper or Presentation Palavras-chave: Modelagem ARIMA; Preços agrícolas; Commodities; ARIMA Modeling; Agricultural prices; International Relations/Trade.
Ano: 2008 URL: http://purl.umn.edu/109197
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
DINÂMICA DA VOLATILIDADE DO RETORNO DAS PRINCIPAIS COMMODITIES BRASILEIRAS: UMA ABORDAGEM DOS MODELOS ARCH AgEcon
Teixeira, Gibran da Silva; Maia, Sinezio Fernandes; Figueiredo, Nayana Mangueira; Pereira, Elenildes Santana; Pinto, Pablo Aurelio Lacerda De Almeida.
Este artigo trata da aplicabilidade de modelos da família ARCH como ferramenta de análise quanto ao comportamento do retorno do cacau, do boi gordo, do café, tradicionais commodities agrícolas brasileira, servindo de auxílio para decisão dos agentes na compra e venda destes produtos. De forma geral, para as três commodities estudadas, as volatilidades do retorno indicam fortes sinais de persistência, os choques levam um longo tempo para dissipar-se, e choques positivos e negativos têm impacto distinto sobre a volatilidade. Os mercados são assimétricos para o retorno destas commodities. Os mercados futuros do boi gordo e do cacau também sofrem influência do efeito alavancagem, ou seja, se torna mais volátil perante informações negativas do que informações...
Tipo: Conference Paper or Presentation Palavras-chave: Cacau; Boi gordo; Café; Cocoa; Fatcow; Coffee; Community/Rural/Urban Development; International Relations/Trade.
Ano: 2008 URL: http://purl.umn.edu/109785
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Histerese no comércio internacional brasileiro: uma análise por modelos ARFIMA AgEcon
Maia, Sinezio Fernandes; Jubert, Roberto Wagner; Paixao, Marcia Cristina.
Após a abertura comercial em 1998, grandes mudanças ocorreram no comércio exterior nacional devido sucessivos choques cambiais aos quais a economia foi exposta. A literatura de referência sugere que grandes choques na taxa de câmbio induzem mudanças persistentes na relação entre a taxa de câmbio e o comércio. Este fenômeno é conhecido por histerese. Desta forma, o objetivo deste trabalho é evidenciar a existência de histerese no comércio internacional brasileiro, com interesse particular no setor agrícola. Os resultados indicaram evidências de histerese simples na taxa de câmbio e nas importações brasileiras, e de histerese fraca no setor agrícola e nas exportações. Conclui-se que a mudança de regime cambial em 1999 e a unificação cambial em 2005...
Tipo: Conference Paper or Presentation Palavras-chave: Agrícola; ARFIMA; Histerese; Quebra estrutural; Taxa de Câmbio; Agricultural. ARFIMA; Exchange rate; Hysteresis; Structural breaks; International Relations/Trade.
Ano: 2008 URL: http://purl.umn.edu/102896
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Impacto da febre aftosa no preço da arroba do boi gordo, recebido pelo produtor no Brasil AgEcon
Teixeira, Gibran da Silva; Maia, Sinezio Fernandes.
The objective of this study was to identify some facts that had influenced the fatcow arroba prices received by producers as well as carrying through estimates of these prices for a period of four months beginning in May 2007. It was used methodology idealized by Box-Jenkins (1976). The results demonstrated that the series in question (01/1996-05/2007) presents a structural breaking in the referring period the January of 2004, fact this that led to the cut of the same, being considered in the analysis the period February 2004 - May 2007, presenting 40 comments. Some events can have influenced the prices of the fatcow arroba in that moment and one that deserves prominence is the fact of that in period two infected areas of aphthous fever in the states of...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Price; Fatcow; Aphthous fever; Demand and Price Analysis.
Ano: 2008 URL: http://purl.umn.edu/53874
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
PREVISÃO DE PRODUÇÃO DO ETANOL BRASILEIRO PARA EXPORTAÇÃO: UMA APLICAÇÃO DE VETORES AUTO-REGRESSIVOS (VAR) AgEcon
Fonseca, Marcia Batista; Paixao, Marcia Cristina; Maia, Sinezio Fernandes.
No início do século XXI, notadamente os EUA e UE discutem e promovem o uso de políticas específicas de estímulo à substituição de combustíveis fósseis por fontes renováveis de origem de biomassa. No Brasil desde os anos 70 a produção do etanol representa uma alternativa ecológica geradora de emprego e renda. A produção de etanol brasileira, de baixo custo e alta produtividade, dadas as vantagens existentes junto aos recursos naturais e mão de obra, é destinada principalmente para o mercado norte americano e o mercado europeu. O objetivo geral deste estudo é obter a previsão de produção do etanol brasileiro para exportação entre 2007-2010 através de uma aplicação de Vetores Auto-Regressivos (VAR), a partir das variáveis captadas pelo modelo Mundell-Fleming,...
Tipo: Conference Paper or Presentation Palavras-chave: Etanol; Previsão de Produção; VAR; Ethanol; Production Forecast; Vector Auto Regression Analysis (VAR); Resource /Energy Economics and Policy.
Ano: 2008 URL: http://purl.umn.edu/112622
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
Restrições comerciais ao complexo de soja brasileiro: estudo dos impactos dos subsídios dos Estados Unidos AgEcon
Besarria, Cassio da Nobrega; Maia, Sinezio Fernandes.
This study objective at investigating the Brazilian soybean complex in the period 1990 to 2006, using the theoretical model of Brander-Spencer (1984) and the instrument of strategies based on game theory. The methodology used to estimate the payoffs of the game between Brazil and the United States was the model of vector autoregression (VAR). The analysis of oligopoly, this paper will be based on the Cournot model. For the Cournot model firms produce homogeneous goods and each one considers a fixed level of production of its competitor. It was possible to measure and analyze, through non-cooperative games, the strategic decisions of Brazil to the choices facing the United States, highlighting the reaction function for the sector on soya. The results...
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Trade policy; Game theory; Subsidy; International Relations/Trade.
Ano: 2010 URL: http://purl.umn.edu/95064
Imagem não selecionada

Imprime registro no formato completo
SUBSÍDIOS AMERICANOS E EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE SUCO DE LARANJA: IDENTIFICAÇÃO EMPÍRICA DE ESTRATÉGIAS COMERCIAIS AgEcon
Costa, Cassia Kely Favoretto; Maia, Sinezio Fernandes; Sampaio, Luciano Menezes Bezerra.
O Brasil e os Estados Unidos são considerados os principais participantes no mercado mundial do suco de laranja. O objetivo do paper é analisar a influência dos subsídios agrícolas americanos sobre as exportações do suco de laranja do Brasil, no período entre 1991 e 2006. O modelo teórico para estudar o comércio internacional foi proposto por Brander e Spencer, com enfoque de competição imperfeita incorporando a intervenção governamental. Na abordagem empírica, realizouse uma junção de modelos de séries temporais e de teoria dos jogos, como instrumentos para avaliar o efeito dos subsídios sobre as exportações do suco de laranja. Concluiu-se que a proteção americana prejudicou a capacidade exportadora do Brasil nesse período examinado. Como conclusão...
Tipo: Conference Paper or Presentation Palavras-chave: Complexo Suco de Laranja; Exportacoes; Modelos de Series Temporais; Teoria dos Jogos; Subsidios Agricolas; Orange Juice Complex; Exports; Models of Temporary Series; Games Theory; Agricultural Subsidies; Crop Production/Industries; International Relations/Trade.
Ano: 2008 URL: http://purl.umn.edu/106115
Registros recuperados: 9
Primeira ... 1 ... Última
 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610
Política de Privacidade
Área restrita

Embrapa
Parque Estação Biológica - PqEB s/n°
Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901
Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco

Valid HTML 4.01 Transitional