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Análisis bayesiano de modelos lineales - bilineales. Colegio de Postgraduados
Hernández Jarquín, Juan Diego.
El análisis de tablas de doble entrada es una herramienta estadística que se presenta en diversos campos de investigación; por ejemplo, en fitomejoramiento uno de los principales objetivos es evaluar la adaptabilidad y estabilidad genotípica en la selección de los padres para el siguiente ciclo de mejoramiento. Generalmente, este proceso se ve afectado por la presencia de la interacción Genotipo x Ambiente (GE). Bajo el enfoque clásico, para el estudio de la interacción se consideran modelos parsimoniosos como el AMMI ó el SREG y se obtienen estimaciones puntuales mediante Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) por lo que no es trivial la construcción de intervalos de confianza y el diseño de pruebas de hipótesis. En este trabajo se propone una modelación...
Palavras-chave: Distribución von Mises-Fisher; Inferencia bayesiana; Fitomejoramiento; Tablas de doble entrada con interacción; Términos bilineales de interacción; Bayesian inference; Bilinear interaction terms; Plant breeding; Two-way tables with interaction; Von mises fisher distribution; Estadística; Doctorado.
Ano: 2012 URL: http://hdl.handle.net/10521/676
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Analisis de tendencia en el modelo autoregresivo bajo innovaciones con distribuciones normal y otras Colegio de Postgraduados
Maza Cantellano, Pablo.
Se analiza la tendencia en el modelo autorregresivo. Se propone el nivel de tendencia y se observa si las pruebas de Mann-Kendall y el coeficiente de correlación de Pearson la detectan, variando el tamaño de muestra, el valor del término autorregresivo, el nivel de significancia y el tipo de distribución que siguen las innovaciones, la cual puede ser Exponencial, Pareto, de Valor Extremo Generalizado Tipo I o Normal. El proceso es aplicado a datos simulados sin transformar y a datos transformados con sus rangos. Los resultados sugieren que cuando se utiliza la transformación del rango se obtiene la mejor potencia, aunque no existen notables diferencias entre ambas pruebas puede decirse que la mejor es la prueba de Mann-Kendall, dado que es menos...
Tipo: Tesis Palavras-chave: Tendencia; Autorregresivo; Mann-Kendall; Coeficiente de correlación de Pearson; Transformación del rango; Maestría; Estadística; Trend; Autorregressive; Mann-Kendall; Pearson correlation coefficient; Range transformation.
Ano: 2008 URL: http://hdl.handle.net/10521/1506
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Aplicación del Elastic Net LASSO y modelos relacionados en selección genómica basados en marcadores moleculares. Colegio de Postgraduados
López Cruz, Marco Antonio.
El Elastic Net Bayesiano (BEN) es un método de regresión que utiliza una mezcla de las penalizaciones L1 y L2 (Kyung et al., 2010, Li y Lin, 2010). Se ha demostrado que este modelo puede ser usado exitosamente cuando el tamaño de muestra es mucho menor que el número de predictores (n << p). En este trabajo se muestra cómo utilizar este modelo para incluir de forma conjunta Marcadores Moleculares (MM) y Pedigree, ampliamente utilizados en gen etica cuantitativa en la llamada selección asistida por MM. Por medio de validación cruzada, el poder predictivo del BEN se compara con el de otros modelos: LASSO Bayesiano y Regresión Ridge Bayesiana, usando datos reales de rendimiento de cultivares de trigo y cebada, y tiempos de floración de maíz. Los...
Palavras-chave: Validación cruzada; Regresión penalizada; Predicción de valores genéticos; Cross-validation; Penalized regression; Prediction of genetic values; Estadística; Maestría.
Ano: 2012 URL: http://hdl.handle.net/10521/712
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Aplicaciones del modelo LASSO bayesiano en finanzas. Colegio de Postgraduados
García Salinas, Yazmín.
En el presente trabajo se propone utilizar la metodología conocida como LASSO Bayesiano [Park y Casella (2008)] para ajustar un modelo de regresión lineal a indicadores económicos relacionados con el PIB (GDP: Gross Domestic Product por sus siglas en Inglés), utilizando como variable respuesta el PIB de Estados Unidos. Esta técnica utiliza la ventaja de ver a LASSO como una estimación a posteriori cuando los parámetros de regresión tienen distribución a priori Laplace idénticamente distribuidas e independientes [Tibshirani (1996)], aprovechando la utilidad del muestreador de Gibbs [Casella (2001)] y los modelos jerárquicos [Lee (2004)]. Se utiliza el paquete BLR [de los Campos y Pérez (2010)] implementado en el programa R [R Development Core Team (2011)]...
Palavras-chave: Modelo lineal; Prueba de permutaciones; Muestreador de Gibbs; Modelos Jerárquicos; Linear model; Permutation test; Gibbs sampling; Hierarchical Models; Maestría; Estadística.
Ano: 2011 URL: http://hdl.handle.net/10521/646
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Bioequivalencia en casos de no normalidad Colegio de Postgraduados
Hernández Lara, Blanca Isabel.
La bioequivalencia es el procedimiento mediante el cual se decide si dos medicamentos uno de prueba y otro de referencia, se diferencian en un 20% por ciento o menos en términos de su velocidad y grado de absorción en los individuos. La prueba más usada para analizar este tipo de experimentos es la prueba de Shuirmann basada en la distribución normal. En este trabajo se propone una prueba basada en la transformación a rangos como una alternativa no parámetrica a la prueba de bioequivalencia de Shuirmann que mantenga el tamaño de prueba y una potencia aceptable en situaciones de no Normalidad. Se realizo un estudio de simulación para evaluar el comportamiento de la prueba supuesta comparándola con la prueba de Shuirmann y su alternativa no parámetrica...
Palavras-chave: Transformación a rangos; AUC; C max; Transformation into ranges; Maestría; Estadística.
Ano: 2010 URL: http://hdl.handle.net/10521/267
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Comparación de algunas pruebas estadísticas asintóticas de no-inferioridad para contrastar dos proporciones independientes Colegio de Postgraduados
Almendra Arao, Felix.
En este trabajo se comparan las pruebas asintóticas de no-inferioridad de Blackwelder, Farrington-Manning, Böhning-Viwatwongkasen, Hauck- Anderson, la prueba de razón de verosimilitudes generalizada y dos variantes de estas pruebas con base en sus niveles de significancia reales y en sus potencias. La prueba de Farrington-Manning es la que resultó tener la mejor aproximación del nivel de significancia real al nominal para tamaños de muestra 30 ≤ n ≤ 100 y para los tres límites de no-inferioridad más frecuentemente usados en el contexto de ensayos clínicos. La potencia de la prueba de Farrington-Manning resultó muy similar a las potencias de aquellas pruebas con buena aproximación del nivel de significancia real al nominal. Para pruebas exactas de...
Tipo: Tesis Palavras-chave: Doctorado; Estadística.
Ano: 2007 URL: http://hdl.handle.net/10521/1341
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Comparación de pruebas exactas y asintóticas de no inferioridad para dos proporciones independientes Colegio de Postgraduados
Ramírez Figueroa, Cecilia.
Las pruebas estadísticas de no inferioridad son procedimientos de prueba construidos con el objetivo de demostrar que un tratamiento nuevo con menores efectos secundarios o menor costo, no es substancialmente inferior que otro tratamiento control el cual se sabe que es efectivo. Existen varias pruebas de no inferioridad que son usadas en la práctica; sin embargo, hasta ahora no se sabe cuáles de éstas tienen buen control del nivel de significancia y alta potencia cuando el tamaño de muestra es pequeño. La presente investigación es para comparar los niveles de significancia reales y las potencias de las pruebas exactas y asintóticas de no inferioridad de Blackwelder, Farrington-Manning, Böhning-Viwatwongkasem, Hauck-Anderson, la prueba de razón...
Tipo: Tesis Palavras-chave: Pruebas estadísticas; No inferioridad; Diferencia de proporciones independientes; Doctorado; Estadística; Statistical test; Non inferiority; Difference of two independent proportions.
Ano: 2008 URL: http://hdl.handle.net/10521/1343
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Consideraciones sobre la comparación de diseños de tratamientos. Colegio de Postgraduados
Escobar G., Jorge A.; Cady, Foster B..
Se establece la comparación entre siete diseños, de segundo orden en dos variables, de uso frecuente tanto en la industria como en la agricultura, mediante un criterio estadístico independiente de la codificación de la matríz asociada al diseño de tratamientos. La comparación se hace con base en el error medio cuadrático, que incluye los conceptos de sesgo y varianza de la estimación. En la primera parte del presente trabajo se estudia el efecto de la codificación sobre el valor y la varianza de los coeficientes del modelo polinominal y la influencia sobre las pruebas de hipótesis. ABSTRACT: A comparison is established among seven second-order designs in two variables, frequently used in agriculture and industry. The statistical criterion used for the...
Tipo: Artículo Palavras-chave: Estadística; Diseño experimental; Modelos estadísticos.
Ano: 1967 URL: http://hdl.handle.net/10521/1807
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Construcción de portafolios de portafolios. Colegio de Postgraduados
Arana Ovalle, Roxana Ivette.
Se propone una estrategia de inversión para el “pequeño inversionista ” en los mercados de valores internacionales con los instrumentos denominados ETF. Se trata de un trabajo empírico que utiliza la Teoría Moderna del Crecimiento de la Economía, la Teoría Moderna de Construcción de Portafolios y la Teoría de distribución de probabilidades. De esta forma conjuga a la economía en su sentido puro, a las finanzas en su desarrollo teórico práctico y a la estadística con sus desarrollos metodológicos, para construir una estrategia que aporta al inversionista suficiente información para realizar inversiones alrededor del mundo, obteniendo atractivos rendimientos y al mismo tiempo minimizando el riesgo. Los resultados de la aplicación de la estrategia, muestran...
Palavras-chave: Inversión; Mercados internacionales; ETF; Crecimiento económico; TMP; Investment; International stock market; Economic growth; MTP; Small investors; Pequeño inversionista; Maestría; Estadística.
Ano: 2010 URL: http://hdl.handle.net/10521/218
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Construcción de portafolios de portafolios. Colegio de Postgraduados
Arana Ovalle, Roxana Ivette.
Se propone una estrategia de inversión para el “pequeño inversionista ” en los mercados de valores internacionales con los instrumentos denominados ETF. Se trata de un trabajo empírico que utiliza la Teoría Moderna del Crecimiento de la Economía, la Teoría Moderna de Construcción de Portafolios y la Teoría de distribución de probabilidades. De esta forma conjuga a la economía en su sentido puro, a las finanzas en su desarrollo teórico práctico y a la estadística con sus desarrollos metodológicos, para construir una estrategia que aporta al inversionista suficiente información para realizar inversiones alrededor del mundo, obteniendo atractivos rendimientos y al mismo tiempo minimizando el riesgo. Los resultados de la aplicación de la estrategia, muestran...
Palavras-chave: Inversión; Mercados internacionales; ETF; Crecimiento económico; TMP; Investment; International stock market; Economic growth; MTP; Small investors; Pequeño inversionista; Maestría; Estadística.
Ano: 2010 URL: http://hdl.handle.net/10521/218
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Construcción de un índice de desarrollo humano para México utilizando el análisis bayesiano de componentes principales. Colegio de Postgraduados
Pacheco Gil, Rosa Angela.
En numerosos problemas se desea explicar las fuentes de variación de los datos y un método utilizado para dicho fin es el análisis de componentes principales (ACP). Se denomina primera componente principal de una distribución -dimensional, a la combinación lineal de componentes que posee máxima varianza; análogamente, la segunda componente principal es la combinación lineal que presenta mayor desviación, una vez descontada la parte de varianza atribuible a la primera componente. El objetivo de este procedimiento es explicar la variación muestral en términos de combinaciones lineales de las variables originales. Uno de los problemas del método de componentes principales es la inferencia estadística sobre. En este trabajo se aplicó un enfoque bayesiano...
Tipo: Thesis Palavras-chave: Desarrollo humano; Componentes principales bayesianos; MCMC; Human development; Principal components bayesian; Maestría; Estadística.
Ano: 2010 URL: http://hdl.handle.net/10521/132
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Construcción de un índice de desarrollo humano para México utilizando el análisis bayesiano de componentes principales. Colegio de Postgraduados
Pacheco Gil, Rosa Angela.
En numerosos problemas se desea explicar las fuentes de variación de los datos y un método utilizado para dicho fin es el análisis de componentes principales (ACP). Se denomina primera componente principal de una distribución -dimensional, a la combinación lineal de componentes que posee máxima varianza; análogamente, la segunda componente principal es la combinación lineal que presenta mayor desviación, una vez descontada la parte de varianza atribuible a la primera componente. El objetivo de este procedimiento es explicar la variación muestral en términos de combinaciones lineales de las variables originales. Uno de los problemas del método de componentes principales es la inferencia estadística sobre. En este trabajo se aplicó un enfoque bayesiano...
Tipo: Thesis Palavras-chave: Desarrollo humano; Componentes principales bayesianos; MCMC; Human development; Principal components bayesian; Maestría; Estadística.
Ano: 2010 URL: http://hdl.handle.net/10521/132
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Corrección por continuidad para la prueba asintótica de no-inferioridad de Laster-Johnson-Kotler para dos proporciones independientes. Colegio de Postgraduados
Castillo Tzec, Yoni Miguel.
Las pruebas asintóticas de no-inferioridad se usan frecuentemente en ensayos clínicos. El criterio del ‘al menos tan bueno como’ fue introducido por Laster et al. [17] para datos dicotómicos. En este enfoque (LJK), el margen de no-inferioridad se considera como un porcentaje del tratamiento activo, en lugar de una diferencia fija. Este procedimiento ha mostrado ser más eficiente que el enfoque de una diferencia fija produciendo tamaños de muestra más pequeños. También, el procedimiento presenta varias ventajas en su diseño, eficiencia estadística e interpretación de las pruebas de no-inferioridad. Sin embargo, el procedimiento de LJK tiene la desventaja de que el tamaño de la prueba es usualmente mayor que el nivel de significancia nominal especificado o...
Palavras-chave: No-inferioridad; Datos dicotómicos; Tamaño de prueba; Prueba de Laster-Johnson-Kotler; Corrección por continuidad; Non-inferiority; Dichotomous data; Test size; Laster-Johnson-Kotler test; Continuity correction; Estadística; Maestría.
Ano: 2013 URL: http://hdl.handle.net/10521/1947
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Correlación espuria en modelos de regresión de series de tiempo con variable de respuesta binaria Colegio de Postgraduados
Islas Monroy, Juan Carlos.
Este trabajo muestra empíricamente la existencia del fenómeno de correlación espuria en modelos de regresión de respuesta binaria cuando los datos son generados por diferentes procesos de serie de tiempo. Los modelos estudiados son; el logístico, para observaciones independientes; un modelo de cadena de Markov de primer orden que considera dependencia entre las observaciones; y el de ecuaciones de estimación generalizadas para mediciones repetidas en estudios longitudinales. Los resultados indican que este fenómeno ocurre en los tres modelos de regresión excepto bajo algunas condiciones. Dada la hipótesis nula Ho:β1=0; en el modelo logístico y en el de cadena de Markov, el tamaño de la prueba presenta valores mucho mayores de lo esperado y aumenta...
Tipo: Tesis Palavras-chave: Modelos de respuesta binaria; Series de tiempo; Maestría; Estadística; Binary response models; Time series.
Ano: 2007 URL: http://hdl.handle.net/10521/1345
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Estimación bayesiana de tendencia en los niveles muy altos de un contaminante de aire (ozono). Colegio de Postgraduados
Castillo Flores, Gabriel.
En este estudio, se presenta un análisis del comportamiento espacio-temporal de los niveles altos de ozono urbano en la Zona Metropolitana del Valle México, usando los registros de la base de datos del Sistema de Monitoreo Atmosférico (SIMAT) de la Ciudad de México; en particular, la información es de 17 estaciones de Monitoreo durante el periodo comprendido del año 1986 al año 2012. El an álisis utiliza los cuantiles de la Distribución Generalizada de Valores Extremos, Estimadores de Bayes, y el método de interpolación "Kriging" ordinario. En el presente estudio se muestra una propuesta de modelo estadístico basado en la función cuantil para investigar la tendencia de los niveles muy altos de ozono a lo largo del tiempo, y el uso de métodos...
Palavras-chave: Estadística Bayesiana; Eventos Extremos; Función Cuantil; Niveles muy Altos de Ozono; Bayesian Statistics; Generalized Extreme Value Distribution (DGEV); Quantile Function; Very High Ozone Levels; Estadística; Maestría.
Ano: 2013 URL: http://hdl.handle.net/10521/1974
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Estimación de tendencias en niveles máximos de contaminación usando regresión por cuantiles ajustando el efecto por variables meteorológicas Colegio de Postgraduados
Reyes Cervantes, Hortensia Josefina.
En este traba jo se proponen dos metodologías estadísticas de análisis basada en la teoria de valores extremos para modelar tendencias de contaminación, aplicándose en el caso particular de la contaminación ambiental de la Ciudad de México. En la primera metodología, suponiendo que los datos de medición de ozono se pueden modelar de acuerdo a un modelo paramétrico, pues existen las condiciones de regularidad para la función GVE, se pueden aplicar resultados de la teoría asintótica para investigar si hay condiciones para que los parámetros estimados tengan distribución normal y se pueda estimar la función cuantil de la distribución GVE. Para la función cuantil a diferentes niveles, en este caso para p = 0.05, se obtiene la tendencia para las 20 estaciones...
Tipo: Tesis Palavras-chave: Teoría de valores extremos; Ozono troposférico; Excedencias; Ozono; Doctorado; Estadística; Theory of extreme values; Tropospheric ozone; Exceedances; Ozone.
Ano: 2008 URL: http://hdl.handle.net/10521/1363
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Estimación del Indice de Volatilidad México (VIMEX@) usando modelos GARCH. Colegio de Postgraduados
Ruiz González, Alberto.
Debido a la importancia que tiene el concepto de volatilidad en los mercados financieros, este concepto ha sido tomado como un indicador de riesgo y se han generado indicadores y productos derivados referenciados a la volatilidad en los principales mercados del mundo. La principal utilidad de este índice es dar información sobre los niveles de volatilidad del mercado. El Mercado Mexicano de Derivados (MexDer) no se ha quedado rezagado en este sentido, por lo que se publica el Indice de Volatilidad México (VIMEX@). En este trabajo de tesis, se ajusta un modelo GARCH(1,1) a los rendimientos semanales del VIMEX@ para modelar la varianza y para modelar la media se incluye un proceso AR(2), el cual resulta ser cero en el modelo final. El modelo ajustado produce...
Palavras-chave: GARCH; Indices de volatilidad; MexDer; VIMEX; Volatilidad; Volatility rate; Volatility; Estadística; Maestría.
Ano: 2011 URL: http://hdl.handle.net/10521/650
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Estimación del valor en riesgo mediante modelos de heterocedasticidad condicional y teoría de valores extremos. Colegio de Postgraduados
Aguirre Salado, Alejandro Ivan.
Este trabajo propone una metodología para la estimación del valor en riesgo (VaR) de el índice de precios y cotizaciones (IPC) de la bolsa mexicana de valores mediante el uso de modelos autoregresivos generalizados de heterocedasticidad condicional (GARCH) combinada con la teoría de los valores extremos. Esto surge de la necesidad de calcular de la máxima pérdida que puede tener el índice de precios y cotizaciones (IPC), a un cierto nivel de confiabilidad y en un periodo de tiempo dado, mediante modelos más eficientes que midan la volatilidad de manera dinámica. En general, los modelos GARCH son usados para modelar los periodos de poca o intensa volatilidad, mientras que la teoría de los valores extremos es utilizada para estimar las pérdidas inesperadas...
Palavras-chave: Modelos ARMA; Valor en Riesgo; Teoría de valores extremos; Extreme Value Theory; Index of the Mexican Stock Exchange; Maestría; Estadística; Modelos autoregresivos generalizados de heterocedasticidad condicional.
Ano: 2010 URL: http://hdl.handle.net/10521/109
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Estimación del valor en riesgo mediante modelos de heterocedasticidad condicional y teoría de valores extremos. Colegio de Postgraduados
Aguirre Salado, Alejandro Ivan.
Este trabajo propone una metodología para la estimación del valor en riesgo (VaR) de el índice de precios y cotizaciones (IPC) de la bolsa mexicana de valores mediante el uso de modelos autoregresivos generalizados de heterocedasticidad condicional (GARCH) combinada con la teoría de los valores extremos. Esto surge de la necesidad de calcular de la máxima pérdida que puede tener el índice de precios y cotizaciones (IPC), a un cierto nivel de confiabilidad y en un periodo de tiempo dado, mediante modelos más eficientes que midan la volatilidad de manera dinámica. En general, los modelos GARCH son usados para modelar los periodos de poca o intensa volatilidad, mientras que la teoría de los valores extremos es utilizada para estimar las pérdidas inesperadas...
Palavras-chave: Modelos ARMA; Valor en Riesgo; Teoría de valores extremos; Extreme Value Theory; Index of the Mexican Stock Exchange; Maestría; Estadística; Modelos autoregresivos generalizados de heterocedasticidad condicional.
Ano: 2010 URL: http://hdl.handle.net/10521/109
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Estimación semiparamétrica en el análisis de encuestas complejas. Colegio de Postgraduados
Contreras Cruz, Luis Fernando.
En la primera parte de este trabajo se muestra que no hay p érdida significativa en la precisi ón del estimador del total poblacional si calculamos el par ámetro de suavizamiento del modelo de splines penalizados con informaci ón de la muestra en vez de utilizar toda la informaci ón de la poblacióon. El par ámetro de suavizamiento es obtenido fijando los grados de libertad y resolviendo una ecuaci ón basada únicamente en datos de la muestra. Se discuten los resultados de un estudio de simulación de la determinación del parámetro de suavizamiento. Además, se evaluó el efecto de la propuesta de determinaci ón del parámetro de suavizamiento en la estimación del total poblacional usando una poblaci ón real. Para esta poblaci ón, los experimentos de simulación...
Palavras-chave: Parámetro de suavizamiento; Regresión semiparamétrica; Modelo de coeficientes variantes; Muestreo; Información auxiliar multivariada; Smoothing parameter; Semiparametric regression; Varying coefficient model; Sampling; Multivariate auxiliary information; Estadística; Doctorado.
Ano: 2013 URL: http://hdl.handle.net/10521/2100
Registros recuperados: 66
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