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Coberturas óptimas en mercado de futuros bajo riego de precios y de rendimiento Colegio de Postgraduados
Guízar Mateos, Isaí.
En México, en la última década, cada vez ha sido mayor el uso de contratos en el mercado de futuros para administrar el riesgo en la actividad agrícola y en esto ha influido el impulso de programas gubernamentales. Este trabajo presenta la metodología y el cálculo de una cobertura para productores de maíz en Jalisco, México en el mercado de futuros que hace máxima su función de utilidad esperada, utilizando un modelo de media-varianza. El modelo asume que la función de utilidad está conformada por el ingreso esperado y la varianza del ingreso; se considera además que el precio futuro, el precio de contado y el rendimiento representan fuentes de riesgo para el productor. Las medias de estas variables son estimadas condicionadas a la información...
Tipo: Tesis Palavras-chave: Utilidad esperada; Coberturas óptimas; Aversión al riesgo; Mercado de futuros; Maestría; Economía; Expected utility; Optimal hedging; Risk aversion; Future market.
Ano: 2009 URL: http://hdl.handle.net/10521/1471
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