Registro completo |
Provedor de dados: |
Agriscientia (Córdoba)
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País: |
Argentina
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Título: |
Un análisis de la integración espacial de los mercados de la soja y el maíz
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Autores: |
Giorgetti,M.
Calvo,S.
Salvador,L.
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Data: |
2007-12-01
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Ano: |
2007
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Palavras-chave: |
Soja
Maíz
Cointegración
Vectores autoregresivos
Integración espacial de mercados
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Resumo: |
El objetivo de este trabajo fue estudiar la transmisión de señales de precios internacionales (FOB Chicago) a precios domésticos (precio FAS, Argentina), para dos commodities agrícolas (maíz y soja) durante el periodo 1985-2003, en el marco de la teoría de la integración espacial de mercados; ésta se fundamenta en la definición operacional de la ley de un solo precio. La metodología utilizada consistió en determinar las propiedades econométricas de las series y comprobar la integración de los mercados aplicando el análisis de cointegración por medio de vectores autoregresivos (VAR). Entre los resultados se destaca la integración espacial de mercados a largo plazo en ambos productos y se verifica la versión absoluta de la ley de un solo precio entre los dos mercados. Así, frente a desequilibrios en la relación de largo plazo entre el precio interno y el externo, ambos reaccionan al período siguiente de forma de volver al equilibrio.
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Tipo: |
Info:eu-repo/semantics/article
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Idioma: |
Espanhol
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Identificador: |
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1668-298X2007000200003
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Editor: |
Facultad de Ciencias Agropecuarias. Universidad Nacional de Córdoba
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Formato: |
text/html
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Fonte: |
Agriscientia v.24 n.2 2007
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Direitos: |
info:eu-repo/semantics/openAccess
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