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Provedor de dados:  AgEcon
País:  United States
Título:  A TERM STRUCTURE MODEL FOR AGRICULTURAL FUTURES
Autores:  Fackler, Paul L.
Roberts, Matthew C.
Data:  1999-08-17
Ano:  1999
Palavras-chave:  Futures markets
Price analysis
Demand and Price Analysis
Marketing
Resumo:  An extension of Schwartz's model of futures price term structure that includes seasonality is developed. The approach allows futures prices for all maturities to be estimated simultaneously by exploiting arbitrage relationships. An application to wheat futures prices is presented.
Tipo:  Conference Paper or Presentation
Idioma:  Inglês
Identificador:  1685

http://purl.umn.edu/21543
Editor:  AgEcon Search
Relação:  American Agricultural Economics Association>1999 Annual meeting, August 8-11, Nashville, TN
Selected Paper
Formato:  12

application/pdf
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