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Provedor de dados:  AgEcon
País:  United States
Título:  Variance estimation for the instrumental variables approach to measurement error in generalized linear models
Autores:  Hardin, James W.
Carroll, Raymond J.
Data:  2011-10-04
Ano:  2003
Palavras-chave:  Sandwich estimate of variance
Measurement error
White's estimator
Robust variance
Generalized linear models
Instrumental variables
Research Methods/ Statistical Methods
Resumo:  This paper derives and gives explicit formulas for a derived sandwich variance estimate. This variance estimate is appropriate for generalized linear additive measurement error models fitted using instrumental variables. We also generalize the known results for linear regression. As such, this article explains the theoretical justification for the sandwich estimate of variance utilized in the software for measurement error developed under the Small Business Innovation Research Grant (SBIR) by StataCorp. The results admit estimation of variance matrices for measurement error models where there is an instrument for the unknown covariate.
Tipo:  Journal Article
Idioma:  Inglês
Identificador:  st0048

http://purl.umn.edu/116177
Relação:  Stata Journal>Volume 3, Number 4, 4th Quarter 2003
Formato:  9
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