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Provedor de dados:  AgEcon
País:  United States
Título:  A Robust Multivariate Long Run Analysis of European Electricity Prices
Autores:  Bosco, Bruno
Parisio, Lucia
Pelagatti, Matteo
Baldi, Fabio
Data:  2008-01-14
Ano:  2007
Palavras-chave:  European Electricity Prices
Cointegration
Interdependencies
Equilibrium Correction Model
Oil Prices
Resource /Energy Economics and Policy
C15
C32
D44
L94
Q40
Resumo:  This paper analyses the interdependencies existing in wholesale European electricity prices. The results of a multivariate long run dynamic analysis of weekly median prices reveal the presence of a strong although not perfect integration among some neighboring markets considered in the sample and the existence of common long-term dynamics of electricity prices and gas prices but not oil prices. The existence of long-term dynamics among gas prices and electricity prices may prove to be important for long-term hedging operations to be conducted even in markets where there are no electricity derivatives.
Tipo:  Working or Discussion Paper
Idioma:  Inglês
Identificador:  29014

http://purl.umn.edu/7438
Editor:  AgEcon Search
Relação:  Fondazione Eni Enrico Mattei (FEEM)>International Energy Markets Working Papers
IEM Nota di Lavoro 103.2007
Formato:  34

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