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			Registro completo Provedor de dados:  AgEcon País:  United States Título:  Error–correction–based cointegration tests for panel data Autores:  Persyn, Damiaan Westerlund, Joakim Data:  2012-04-12 Ano:  2008 Palavras-chave:  Xtwest Panel cointegration test Common-factor restriction Cross-sectional dependence Health-care expenditures Research Methods/ Statistical Methods Resumo:  This article describes a new Stata command called xtwest, which implements the four error-correction–based panel cointegration tests developed by Westerlund (2007). The tests are general enough to allow for a large degree of heterogeneity, both in the long-run cointegrating relationship and in the short-run dynamics, and dependence within as well as across the cross-sectional units. Tipo:  Article Idioma:  Inglês Identificador:  st0146 http://purl.umn.edu/122588 Relação:  Stata Journal>Volume 8, Number 2, 2nd Quarter 2008 Formato:  10 Fechar

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