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Provedor de dados:  AgEcon
País:  United States
Título:  Simulating Multivariate Distributions with Sparse Data: A Kernal Density Smoothing Procedure
Autores:  Lien, Gudbrand D.
Hardaker, J. Brian
Richardson, James W.
Data:  2006-06-07
Ano:  2006
Palavras-chave:  Stochastic simulation
Smoothing
Multivariate kernel estimator
Parzen
Research Methods/ Statistical Methods
Q12
C8
Resumo:  Often analysts must conduct risk analysis based on a small number of observations. This paper describes and illustrates the use of a kernel density estimation procedure to smooth out irregularities in such a sparse data set for simulating univariate and multivariate probability distributions.
Tipo:  Conference Paper or Presentation
Idioma:  Inglês
Identificador:  22113

http://purl.umn.edu/25449
Editor:  AgEcon Search
Relação:  International Association of Agricultural Economists>2006 Annual Meeting, August 12-18, 2006, Queensland, Australia
Poster Paper
Formato:  17

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