Home Itens selecionados Provedores de dados OAI Créditos Sobre Ajuda

			Busca avançada
	Provedor de dados AgEcon (2) Autor Adami, Andreia Cristina de Oliveira (2) Barros, Geraldo Sant'Ana de Camargo (2) Bacchi, Mirian Rumenos Piedade (1) Palavra-chave Paddy (2) Agricultural markets (1) Arroz em casca (1) Conditional variance (1) Crop Production/Industries (1) Federal Government Acquisition (1) Marketing (1) Mercados agrícolas (1) Political Economy (1) Put option (1) Q18 (1) Risco (1) Risk (1) Variância condicional (1) Mais... Tipo do documento Conference Paper or Presentation (1) Journal Article (1) Ano 2008 (2) País United States (2) Idioma Português (2)		Ordenar por:  Relevância Autor Título Ano Registros recuperados: 2 Primeira ... 1 ... Última Contratos de opção: análise do potencial de sustentação de preços para o mercado de arroz AgEcon Adami, Andreia Cristina de Oliveira; Barros, Geraldo Sant'Ana de Camargo; Bacchi, Mirian Rumenos Piedade. An economic model was developed to analyze the put option contract role to stabilize prices in the paddy market. The possibility of using Federal Government Acquisitions (AGF) to complement the option instrument was considered. The role of the options was to reduce the risks of storing the product for later sale. The model is applied to analyze the option instrument implementation in the 2004/05 season. A two week demand for rice was estimated for the Brazilian market. The results show that the market prices go up when the government acts through the AGF. The options serve the purpose of making prices follow a compatible path. It was estimated that the probability for the option owners exercise their options is greater when the AGF are not used. One can... Tipo: Journal Article Palavras-chave: Put option; Federal Government Acquisition; Paddy; Political Economy; Q18. Ano: 2008 URL: http://purl.umn.edu/61283 Risco no mercado de arroz em casca AgEcon Adami, Andreia Cristina de Oliveira; Barros, Geraldo Sant'Ana de Camargo. O presente trabalho avaliou as características das séries de retornos, normalmente encontradas em séries financeiras, para dados do mercado de arroz em casca ao produtor do Rio Grande do Sul. Um modelo da classe GARCH (1,1) tipo VaR foi utilizado para obter previsões da variância condicional e verificar o risco incorrido pelas posições comprada e vendida no mercado de arroz em casca. Foram realizadas previsões fora da amostra do tipo VaR para o risco de mercado para um mês à frente (um passo a frente). A taxa de falha calculada foi de 6,45% - número de vezes que o valor observado excedeu o valor esperado – pois, o modelo falhou em 2 das 31 previsões obtidas, sendo que, uma das 31 previsões excedeu os menores valores previstos e 1 excedeu os maiores valores... Tipo: Conference Paper or Presentation Palavras-chave: Arroz em casca; Risco; Mercados agrícolas; Variância condicional; Paddy; Risk; Agricultural markets; Conditional variance; Crop Production/Industries; Marketing. Ano: 2008 URL: http://purl.umn.edu/103101 Registros recuperados: 2 Primeira ... 1 ... Última

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 Política de Privacidade Área restrita		Embrapa Parque Estação Biológica - PqEB s/n° Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901 Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco