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	Provedor de dados AgEcon (1) Autor Aradhyula, Satheesh V. (1) Johnson, Stanley R. (1) Kesavan, T. (1) Palavra-chave Demand and Price Analysis (1) Livestock Production/Industries (1) Tipo do documento Journal Article (1) Ano 1992 (1) País United States (1) Idioma Inglês (1)		Ordenar por:  Relevância Autor Título Ano Registros recuperados: 1 Primeira ... 1 ... Última DYNAMICS AND PRICE VOLATILITY IN FARM-RETAIL LIVESTOCK PRICE RELATIONSHIPS AgEcon Kesavan, T.; Aradhyula, Satheesh V.; Johnson, Stanley R.. This study uses an error correction model (ECM) to investigate dynamics in farm-retail price relationships. The ECM is a more general method of incorporating dynamics and the long-run, steady-state relationships between farm and retail prices than has been used to data. Monthly data for beef and pork are used to test the time-series properties for the ECM specification. The model is extended to study price volatility through the generalized autoregressive conditional heteroskedasticity (GARCH) process. Accommodation of the GARCH process provides a useful way of analyzing both mean and variance effects of policy or market structure changes. Tipo: Journal Article Palavras-chave: Demand and Price Analysis; Livestock Production/Industries. Ano: 1992 URL: http://purl.umn.edu/30952 Registros recuperados: 1 Primeira ... 1 ... Última

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 Política de Privacidade Área restrita		Embrapa Parque Estação Biológica - PqEB s/n° Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901 Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco