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	Provedor de dados AgEcon (3) Autor Maia, Sinezio Fernandes (3) Paixao, Marcia Cristina (3) Jubert, Roberto Wagner (2) Fonseca, Marcia Batista (1) Palavra-chave Exchange rate (2) International Relations/Trade (2) ARCH models (1) ARFIMA (1) Agricultural. ARFIMA (1) Agrícola (1) Etanol (1) Ethanol (1) Histerese (1) Hysteresis (1) Modelos ARCH (1) Previsão de Produção (1) Production Forecast (1) Quebra estrutural (1) Resource /Energy Economics and Policy (1) Structural breaks (1) Taxa de Câmbio (1) Taxa de câmbio (1) VAR (1) Vector Auto Regression Analysis (VAR) (1) Mais... Tipo do documento Conference Paper or Presentation (3) Ano 2008 (3) País United States (3) Idioma Português (3)		Ordenar por:  Relevância Autor Título Ano Registros recuperados: 3 Primeira ... 1 ... Última Histerese no comércio internacional brasileiro: uma análise por modelos ARFIMA AgEcon Maia, Sinezio Fernandes; Jubert, Roberto Wagner; Paixao, Marcia Cristina. Após a abertura comercial em 1998, grandes mudanças ocorreram no comércio exterior nacional devido sucessivos choques cambiais aos quais a economia foi exposta. A literatura de referência sugere que grandes choques na taxa de câmbio induzem mudanças persistentes na relação entre a taxa de câmbio e o comércio. Este fenômeno é conhecido por histerese. Desta forma, o objetivo deste trabalho é evidenciar a existência de histerese no comércio internacional brasileiro, com interesse particular no setor agrícola. Os resultados indicaram evidências de histerese simples na taxa de câmbio e nas importações brasileiras, e de histerese fraca no setor agrícola e nas exportações. Conclui-se que a mudança de regime cambial em 1999 e a unificação cambial em 2005... Tipo: Conference Paper or Presentation Palavras-chave: Agrícola; ARFIMA; Histerese; Quebra estrutural; Taxa de Câmbio; Agricultural. ARFIMA; Exchange rate; Hysteresis; Structural breaks; International Relations/Trade. Ano: 2008 URL: http://purl.umn.edu/102896 ANÁLISE DA VOLATILIDADE DO DÓLAR E DO EURO: UM DIRECIONAMENTO PARA EMPRESAS DO AGRONEGÓCIO AgEcon Jubert, Roberto Wagner; Paixao, Marcia Cristina; Maia, Sinezio Fernandes. A análise do padrão da volatilidade dos retornos gerados por derivativos de moedas estrangeiras é tópico particularmente importante para empresas que realizam volume significativo de negócios com o exterior, a exemplo dos grandes produtores brasileiros de produtos agropecuários, e que atuam no mercado de derivativos buscando eliminar riscos financeiros ligados às variações das taxas de câmbio. Neste artigo, realizou-se uma análise do padrão da volatilidade dos retornos do dólar americano e do euro, utilizando-se modelos da classe ARCH, considerando como premissa básica que a variância condicional fornecida por estes modelos pode ser utilizada como proxy para a volatilidade dos retornos dos derivativos de moedas estrangeiras. Os resultados sugerem que... Tipo: Conference Paper or Presentation Palavras-chave: Modelos ARCH; Taxa de câmbio; Volatilidade; ARCH models; Exchange rate; Volatility; International Relations/Trade. Ano: 2008 URL: http://purl.umn.edu/114123 PREVISÃO DE PRODUÇÃO DO ETANOL BRASILEIRO PARA EXPORTAÇÃO: UMA APLICAÇÃO DE VETORES AUTO-REGRESSIVOS (VAR) AgEcon Fonseca, Marcia Batista; Paixao, Marcia Cristina; Maia, Sinezio Fernandes. No início do século XXI, notadamente os EUA e UE discutem e promovem o uso de políticas específicas de estímulo à substituição de combustíveis fósseis por fontes renováveis de origem de biomassa. No Brasil desde os anos 70 a produção do etanol representa uma alternativa ecológica geradora de emprego e renda. A produção de etanol brasileira, de baixo custo e alta produtividade, dadas as vantagens existentes junto aos recursos naturais e mão de obra, é destinada principalmente para o mercado norte americano e o mercado europeu. O objetivo geral deste estudo é obter a previsão de produção do etanol brasileiro para exportação entre 2007-2010 através de uma aplicação de Vetores Auto-Regressivos (VAR), a partir das variáveis captadas pelo modelo Mundell-Fleming,... Tipo: Conference Paper or Presentation Palavras-chave: Etanol; Previsão de Produção; VAR; Ethanol; Production Forecast; Vector Auto Regression Analysis (VAR); Resource /Energy Economics and Policy. Ano: 2008 URL: http://purl.umn.edu/112622 Registros recuperados: 3 Primeira ... 1 ... Última

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