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	Provedor de dados Rev. Econ. Sociol. Rural (1) Autor Aguiar,Danilo R. D. (1) Lima,João Eustáquio de (1) Silva,Andréia Regina O. da (1) Palavra-chave Cross-hedging (1) Hedging effectiveness (1) Soybean industry (1) Tipo do documento Info:eu-repo/semantics/article (1) Ano 2003 (1) País Brazil (1) Idioma Inglês (1)		Ordenar por:  Relevância Autor Título Ano Registros recuperados: 1 Primeira ... 1 ... Última Hedging with futures contracts in the Brazilian soybean complex: : BM&F vs. CBOT Rev. Econ. Sociol. Rural Silva,Andréia Regina O. da; Aguiar,Danilo R. D.; Lima,João Eustáquio de. This article analyzes the effectiveness of hedging Brazilian soy oil, soy meal, and soybeans in the Chicago Board of Trade (CBOT) and in the Brazilian Commodities and Futures Exchange (BM&F) to reduce the risk of financial loss due to commodity price fluctuations. The econometric results show that a cross-hedging strategy using the BM&F soybean futures contract is an instrument of low effectiveness for managing soy oil and soy meal price risk. Despite low effectiveness, the estimates demonstrate total advantage for soy meal hedging operations using CBOT soy meal futures contracts rather than cross-hedging using BM&F soybean futures contracts. With some exceptions, the results are also more favorable for hedging soy oil with soy oil futures... Tipo: Info:eu-repo/semantics/article Palavras-chave: Cross-hedging; Soybean industry; Hedging effectiveness. Ano: 2003 URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-20032003000200004 Registros recuperados: 1 Primeira ... 1 ... Última

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