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	Provedor de dados Ciência e Agrotecnologia (2) Autor Ferreira,Daniel Furtado (2) Silva,Roberta Bessa Veloso (2) Nogueira,Denismar Alves (1) Palavra-chave Monte Carlo (2) Bootstrap (1) Erros tipo I e tipo II (1) Simulation type I error rate power (1) Tipo do documento Info:eu-repo/semantics/article (2) Ano 2008 (1) 2003 (1) País Brazil (2) Idioma Inglês (1) Português (1)		Ordenar por:  Relevância Autor Título Ano Registros recuperados: 2 Primeira ... 1 ... Última Robustness of asymptotic and bootstrap tests for multivariate homogeneity of covariance matrices Ciência e Agrotecnologia Silva,Roberta Bessa Veloso; Ferreira,Daniel Furtado; Nogueira,Denismar Alves. The present work emphasizes the importance of testing hypothesis on homogeneity of covariance matrices from multivariate k populations. The violation of the assumption of the homogeneity of covariance matrices affects the performance of the tests and the coverage probability of the confidence regions. This work intends to apply two tests of homogeneity of covariance and to evaluate type I error rates and power using Monte Carlo simulation in normal populations and robustness in non normal populations. Multivariate Bartlett's test (MBT) and its bootstrap version (MBTB) were used. Different configurations are tested combining sample sizes, number of variates, correlation and number of populations. Results show that the bootstrap test was considered superior... Tipo: Info:eu-repo/semantics/article Palavras-chave: Simulation type I error rate power; Monte Carlo. Ano: 2008 URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542008000100023 Alternativas para o teste t com variâncias heterogêneas avaliadas por meio de simulação Ciência e Agrotecnologia Silva,Roberta Bessa Veloso; Ferreira,Daniel Furtado. Conduziu-se este trabalho com o objetivo de avaliar os riscos de se tomar decisões erradas (erro tipo I e erro tipo II), com o aumento da diferença entre as variâncias populacionais, por meio de simulação computacional, utilizando-se o teste t de Student com o número de graus de liberdade sendo aproximado pelas alternativas de Satterthwaite (1946), valor mínimo υ = min (n1 - 1, n2 - 1) e pelo método de bootstrap. Duas populações foram geradas, e a variância da população 1 foi igual a um (σ21), e a da população 2 foi especificada em função da razão σ22/σ21, a qual assume os valores 1, 2, 8 e 16. Usando essas abordagens diferentes para o teste t, avaliaram-se as taxas de erro tipo I e tipo II. Todos os critérios controlaram adequadamente a taxa de erro tipo... Tipo: Info:eu-repo/semantics/article Palavras-chave: Erros tipo I e tipo II; Monte Carlo; Bootstrap. Ano: 2003 URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542003000100023 Registros recuperados: 2 Primeira ... 1 ... Última

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