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	Provedor de dados Agrociencia (2) Autor Villaseñor-Alva,José A. (2) González-Estrada,Elizabeth (1) Lizarazu-Alanez,Eddy (1) Palavra-chave Ajuste de medias recursivas (1) Aleatoriedad (1) Datos financieros (1) Procesos Gaussianos (1) Procesos autorregresivos (1) Pruebas estadísticas (1) Raíces unitarias (1) Rompimientos estructurales (1) Mais... Tipo do documento Info:eu-repo/semantics/article (2) Ano 2007 (1) 2006 (1) País Mexico (2) Idioma Espanhol (2)		Ordenar por:  Relevância Autor Título Ano Registros recuperados: 2 Primeira ... 1 ... Última Efectos de rompimientos bajo la hipótesis nula de la prueba dickey-fuller para raíz unitaria Agrociencia Lizarazu-Alanez,Eddy; Villaseñor-Alva,José A.. Resumen La prueba Dickey-Fuller (DF) tiene baja potencia si se basa en un estimador de mínimos cuadrados para el parámetro de un proceso autorregresivo (Yt − μ)= ρ(Y t-1 −μ)+ut, con errores u t ∼iidN (0,σ2), donde H 0:ρ=1 y H1: |ρ| < 1. Cuando la serie que corresponde a un proceso de raíz unitaria tiene un rompimiento, la prueba Dickey-Fuller conduce al rechazo espurio de la hipótesis nula. En este trabajo se estudia, a través de simulación de Monte Carlo, los efectos en la prueba DF para dos tipos de rompimientos bajo la hipótesis nula: (1) la coexistencia de rompimientos en el nivel de la serie y en la varianza del término de error; (2) dos rompimientos en el nivel de la serie. Los resultados de la simulación confirman la robustez de la prueba... Tipo: Info:eu-repo/semantics/article Palavras-chave: Ajuste de medias recursivas; Raíces unitarias; Rompimientos estructurales; Procesos autorregresivos. Ano: 2007 URL: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-31952007000200193 Pruebas de bondad de ajuste para el movimiento browniano Agrociencia Villaseñor-Alva,José A.; González-Estrada,Elizabeth. Resumen En el análisis de series de datos financieros que ocurren en el tiempo, es importante verificar la suposición de que los datos pueden modelarse por un proceso de movimiento Browniano con el propósito de calcular el precio de instrumentos financieros de riesgo, llamados derivados. Con base en las propiedades del proceso Browniano, se proponen tres pruebas de bondad de ajuste del tipo unión-intersección. Se realizó un estudio de simulación de Monte Carlo para comparar las potencias de las pruebas para algunas hipótesis alternativas dadas de procesos no Brownianos, y diferentes tamaños de series de datos. Los resultados obtenidos muestran que, en general, las tres pruebas propuestas preservan el tamaño fijado; la prueba basada en la combinación de... Tipo: Info:eu-repo/semantics/article Palavras-chave: Aleatoriedad; Datos financieros; Procesos Gaussianos; Pruebas estadísticas. Ano: 2006 URL: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-31952006000200183 Registros recuperados: 2 Primeira ... 1 ... Última

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