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	Provedor de dados AgEcon (2) Autor Caetano, Sidney Martins (1) Correa, Wilson L. Rotatori (1) Jubert, Roberto Wagner (1) Maia, Sinezio Fernandes (1) Paixao, Marcia Cristina (1) Palavra-chave ARCH models (2) Volatility (2) Exchange rate (1) International Relations/Trade (1) Modelos ARCH (1) Political Economy (1) Regional inflation (1) Taxa de câmbio (1) Volatilidade (1) Mais... Tipo do documento Conference Paper or Presentation (1) Journal Article (1) Ano 2008 (2) País United States (2) Idioma Português (2)		Ordenar por:  Relevância Autor Título Ano Registros recuperados: 2 Primeira ... 1 ... Última Uma análise da volatilidade condicional da inflação mineira no período pós-plano Real AgEcon Caetano, Sidney Martins; Correa, Wilson L. Rotatori. In this paper we dedicate attention to the inflation dynamics in the metropolitan area of Belo Horizonte – Minas Gerais – through estimating an ARCH model considering its relative significance among those metropolitan areas that compose the national consumer price index (IPCA). Our results indicate that inflation in Minas Gerais presents an inertial component and that shocks hitting the Brazilian economy independent of arising from internal or from external sources only affect the conditional inflation volatility in Minas Gerais with a delay. Tipo: Journal Article Palavras-chave: Regional inflation; Volatility; ARCH models; Political Economy. Ano: 2008 URL: http://purl.umn.edu/53877 ANÁLISE DA VOLATILIDADE DO DÓLAR E DO EURO: UM DIRECIONAMENTO PARA EMPRESAS DO AGRONEGÓCIO AgEcon Jubert, Roberto Wagner; Paixao, Marcia Cristina; Maia, Sinezio Fernandes. A análise do padrão da volatilidade dos retornos gerados por derivativos de moedas estrangeiras é tópico particularmente importante para empresas que realizam volume significativo de negócios com o exterior, a exemplo dos grandes produtores brasileiros de produtos agropecuários, e que atuam no mercado de derivativos buscando eliminar riscos financeiros ligados às variações das taxas de câmbio. Neste artigo, realizou-se uma análise do padrão da volatilidade dos retornos do dólar americano e do euro, utilizando-se modelos da classe ARCH, considerando como premissa básica que a variância condicional fornecida por estes modelos pode ser utilizada como proxy para a volatilidade dos retornos dos derivativos de moedas estrangeiras. Os resultados sugerem que... Tipo: Conference Paper or Presentation Palavras-chave: Modelos ARCH; Taxa de câmbio; Volatilidade; ARCH models; Exchange rate; Volatility; International Relations/Trade. Ano: 2008 URL: http://purl.umn.edu/114123 Registros recuperados: 2 Primeira ... 1 ... Última

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