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	Provedor de dados AgEcon (1) Autor Awokuse, Titus O. (1) Yang, Jian (1) Palavra-chave Asset storability (1) Commodity futures (1) D82 (1) G19 (1) Hedging effectiveness (1) Marketing (1) Multivariate GARCH (1) Mais... Tipo do documento Working or Discussion Paper (1) Ano 2002 (1) País United States (1) Idioma Inglês (1)		Ordenar por:  Relevância Autor Título Ano Registros recuperados: 1 Primeira ... 1 ... Última ASSET STORABILITY AND HEDGING EFFECTIVENESS IN COMMODITY FUTURES MARKETS AgEcon Yang, Jian; Awokuse, Titus O.. This paper examines risk minimization hedging effectiveness for major storable and nonstorable agricultural commodity futures markets. Based on the error correction model – bivariate GARCH frameworks, some evidence is found that the hedging effectiveness is stronger for storable commodities than nonstorable commodities under consideration. The finding illustrates an important difference between storable and nonstorable commodities with regard to their hedging function. Tipo: Working or Discussion Paper Palavras-chave: Commodity futures; Asset storability; Hedging effectiveness; Multivariate GARCH; Marketing; D82; G19. Ano: 2002 URL: http://purl.umn.edu/15826 Registros recuperados: 1 Primeira ... 1 ... Última

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