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SELECCIÓN DE PORTFOLIOS DE ROTACIONES CULTURALES ECONOMICAMENTE OPTIMOS PARA LA PRECORDILLERA ANDINA DE LA VIII REGIÓN Agricultura Técnica
González U.,Jorge; Francisco G.,Emilio; Foster B.,William.
Los agricultores seleccionan alternativas productivas bajo riesgo de acuerdo a consideraciones agronómicas y económicas. Este estudio se basó en información económica histórica generada en un estudio de largo plazo (1980-1996) del Instituto de Investigaciones Agropecuarias, de rotaciones de secano para la precordillera andina de la VIII Región. Se cuantificaron, seleccionaron y analizaron portfolios económicamente óptimos de dichas rotaciones, según su margen neto real y desviación estándar, aplicando los conceptos de la teoría de selección de portfolios ó análisis esperanza-varianza (Análisis E-V) y relaciones con los procesos de decisión de los agricultores en un contexto de riesgo. El estudio se realizó para agricultores con distintas aversión al riesgo...
Tipo: Journal article Palavras-chave: Secano; Aversión al riesgo; Análisis esperanza - varianza.
Ano: 2002 URL: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0365-28072002000400010
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Coberturas óptimas en mercado de futuros bajo riego de precios y de rendimiento Colegio de Postgraduados
Guízar Mateos, Isaí.
En México, en la última década, cada vez ha sido mayor el uso de contratos en el mercado de futuros para administrar el riesgo en la actividad agrícola y en esto ha influido el impulso de programas gubernamentales. Este trabajo presenta la metodología y el cálculo de una cobertura para productores de maíz en Jalisco, México en el mercado de futuros que hace máxima su función de utilidad esperada, utilizando un modelo de media-varianza. El modelo asume que la función de utilidad está conformada por el ingreso esperado y la varianza del ingreso; se considera además que el precio futuro, el precio de contado y el rendimiento representan fuentes de riesgo para el productor. Las medias de estas variables son estimadas condicionadas a la información...
Tipo: Tesis Palavras-chave: Utilidad esperada; Coberturas óptimas; Aversión al riesgo; Mercado de futuros; Maestría; Economía; Expected utility; Optimal hedging; Risk aversion; Future market.
Ano: 2009 URL: http://hdl.handle.net/10521/1471
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