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RAZÃO ÓTIMA DE HEDGE PARA OS CONTRATOS FUTUROS DO BOI GORDO: UMA ANÁLISE DO MECANISMO DE CORREÇÃO DE ERROS AgEcon
Zilli, Julcemar Bruno; Silva, Adriana Ferreira; Campos, Silva Kanadani; Costa, Jaqueline Severino.
A gestão dos resultados das atividades agropecuárias tem se tornado um constante desafio para os empresários rurais e a sua mensuração é imprescindível para o planejamento e análises de desempenho. No caso do mercado do boi gordo não tem sido diferente, principalmente, no que se refere às oscilações apresentadas nos preços. Nesse sentido, o mercado futuro tem se traduzido em um importante instrumento para reduzir os riscos de oscilação de preços. Porém, o pecuarista precisa identificar qual a proporção da produção que deve ser protegida. Assim, o objetivo principal do presente estudo consiste em estimar a razão ótima de hedge (ROH) para os pecuaristas da região de Cuiabá/MT e Campo Grande/MS utilizando o Mecanismo de Correção de Erros (MCE) para os dados...
Tipo: Conference Paper or Presentation Palavras-chave: Preços físicos e futuro; Boi Gordo; MCE; Razão ótima de hedge; Future and spot prices; Fat cattle; ECM; Optimal hedge ratio; Livestock Production/Industries; Risk and Uncertainty.
Ano: 2008 URL: http://purl.umn.edu/109584
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