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	Provedor de dados AgEcon (1) Autor Farias, Christiano Alves (1) Santos, Maurinho Luiz dos (1) Vieira, Wilson da Cruz (1) Palavra-chave Bovespa (1) Financial Economics (1) Game theory (1) Mean-variance (1) Portfolio selection (1) Tipo do documento Journal Article (1) Ano 2004 (1) País United States (1) Idioma Português (1)		Ordenar por:  Relevância Autor Título Ano Registros recuperados: 1 Primeira ... 1 ... Última Teoria dos jogos e seleção de portfólio: uma proposta de adaptação ao modelo minimax e aplicação ao mercado acionário brasileiro AgEcon Farias, Christiano Alves; Vieira, Wilson da Cruz; Santos, Maurinho Luiz dos. The objective of this paper was to compare and to analyze three portfolio selection models: Mean-Variance, Minimax and Minimax Weighted. These models were evaluated using historical data (September 1999 to August 2000, January 2001 to December 2001 and February 2002 to January 2003) obtained from the Brazilian Stock Market (Bovespa). They were selected optimal portfolios to each month based on the returns of the last twelve months. The results show that the returns obtained through the Mean-Variance model were superiors in certain circumstances and inferiors in others when compared to the Ibovespa index. The Minimax model obtained the best accumulated returns when compared with the others models and the Ibovespa index. Tipo: Journal Article Palavras-chave: Portfolio selection; Mean-variance; Bovespa; Game theory; Financial Economics. Ano: 2004 URL: http://purl.umn.edu/56814 Registros recuperados: 1 Primeira ... 1 ... Última

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