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	Provedor de dados AgEcon (1) Autor Hoffman, Linwood A. (1) Plato, Gerald E. (1) Palavra-chave Beveridge-Nelson decomposition (1) Cointegration (1) Commodity funds (1) Price discovery (1) Tipo do documento Conference Paper or Presentation (1) Ano 2007 (1) País United States (1) Idioma Inglês (1)		Ordenar por:  Relevância Autor Título Ano Registros recuperados: 1 Primeira ... 1 ... Última Measuring the Influence of Commodity Fund Trading on Soybean Price Discovery AgEcon Plato, Gerald E.; Hoffman, Linwood A.. The increase in commodity fund trading in the agricultural commodity futures markets has raised concern that this trading is degrading the price discovery performance of these markets. We used the Beveridge-Nelson Decomposition procedure to estimate the price discovery performance of the soybean futures and spot markets. We found that the price discovery performance of the soybean futures market has improved along with the increased commodity fund trading. Our results indicated that a portion of the price discovered in the soybean futures market is passed to the spot market. Tipo: Conference Paper or Presentation Palavras-chave: Price discovery; Commodity funds; Cointegration; Beveridge-Nelson decomposition. Ano: 2007 URL: http://purl.umn.edu/37568 Registros recuperados: 1 Primeira ... 1 ... Última

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