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	Provedor de dados AgEcon (1) Autor Cappellari, Lorenzo (1) Jenkins, Stephen P. (1) Palavra-chave Egen function mvnp() (1) GHK simulator (1) Halton sequences (1) Maximum simulated likelihood (1) Mdraws (1) Multivariate normal (1) Multivariate probit (1) Pseudorandom sequences (1) Research Methods/ Statistical Methods (1) Simulation estimation (1) Mais... Tipo do documento Journal Article (1) Ano 2006 (1) País United States (1) Idioma Inglês (1)		Ordenar por:  Relevância Autor Título Ano Registros recuperados: 1 Primeira ... 1 ... Última Calculation of multivariate normal probabilities by simulation, with applications to maximum simulated likelihood estimation AgEcon Cappellari, Lorenzo; Jenkins, Stephen P.. We discuss methods for calculating multivariate normal probabilities by simulation and two new Stata programs for this purpose: mdraws for deriving draws from the standard uniform density using either Halton or pseudorandom sequences, and an egen function, mvnp(), for calculating the probabilities themselves. Several illustrations show how the programs may be used for maximum simulated likelihood estimation. Tipo: Journal Article Palavras-chave: Mdraws; Egen function mvnp(); Simulation estimation; Maximum simulated likelihood; Multivariate probit; Halton sequences; Pseudorandom sequences; Multivariate normal; GHK simulator; Research Methods/ Statistical Methods. Ano: 2006 URL: http://purl.umn.edu/117568 Registros recuperados: 1 Primeira ... 1 ... Última

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