| En este escrito se tratan algunos aspectos relacionados con inferencia estad´ıstica en la distribuci´ on normal asim´etrica. El traba jo puede ser dividido en dos grandes apar- tados. El primer apartado aborda el problema de estimaci´ on en esta familia de dis- tribuciones desde el punto de vista bayesiano, se muestra adem´ as c´omo extender la metodolog´ıa de estimaci´on propuesta a modelos de regresi´on, con errores con distribu- ci´ on normal asim´etrica. Con la finalidad de ilustrar la aplicabilidad de la metodolog´ıa propuesta se presentan algunos ejemplos que se resuelven empleando el algoritmo de Metropolis, cuyo c´ odigo se presenta en los ap´endices. Se explora tambi´en una nue- va t´ecnica de Cadenas de Markov Monte Carlo denominada... |
