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| Dias, Vitor Caminha Faustino; Neto, Leonardo Francisco Figueiredo. |
| O presente trabalho busca calcular a base e o risco de base, razão ótima e eficiência do hedge da soja brasileira comercializada através dos contratos da Bolsa de Mercadorias e Futuros (BMF) e contrato de soja Latino-Americana da Chicago Board of Trade (SA-CBOT) e contrato de soja da Chicago Board of Trade (CBOT). O valor médio da base e o risco de base foram calculados na semana de vencimento dos 50 contratos considerados no periodo entre janeiro de 2005 a julho de 2007. O método adotado no cálculo da base é está em acordo com Hull (2005); o risco de base e a efetividade de hedge são propostos por Silveira (2002); Myers; Thompson (1989) estabelecem a motodologia para o cálculo da razão ótima. Do procedimento adotado neste, foram possivel observar os... |
| Tipo: Conference Paper or Presentation |
Palavras-chave: Mercado Futuro; Soja; Hedge; Future Markets; Soybean; Crop Production/Industries; Marketing. |
| Ano: 2008 |
URL: http://purl.umn.edu/108970 |
