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	Provedor de dados AgEcon (1) Autor Paris, Quirino (1) Palavra-chave C2 (1) Generalized maximum entropy (1) Mean squared error (1) Multicollinearity (1) Ordinary least squares (1) Research Methods/ Statistical Methods (1) Mais... Tipo do documento Working or Discussion Paper (1) Ano 2001 (1) País United States (1) Idioma Inglês (1)		Ordenar por:  Relevância Autor Título Ano Registros recuperados: 1 Primeira ... 1 ... Última MELE: MAXIMUM ENTROPY LEUVEN ESTIMATORS AgEcon Paris, Quirino. Multicollinearity hampers empirical econometrics. The remedies proposed to date suffer from pitfalls of their own. The ridge estimator is not generally accepted as a vital alternative to the ordinary least-squares (OLS) estimator because it depends upon unknown parameters. The generalized maximum entropy (GME) estimator of Golan, Judge and Miller depends upon subjective exogenous information that affects the estimated parameters in an unpredictable way. This paper presents novel maximum entropy estimators inspired by the theory of light that do not depend upon any additional information. Monte Carlo experiments show that they are not affected by any level of multicollinearity and dominate OLS uniformly. The Leuven estimators are consistent and... Tipo: Working or Discussion Paper Palavras-chave: Multicollinearity; Mean squared error; Ordinary least squares; Generalized maximum entropy; Research Methods/ Statistical Methods; C2. Ano: 2001 URL: http://purl.umn.edu/11991 Registros recuperados: 1 Primeira ... 1 ... Última

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