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	Provedor de dados Rev. Econ. Sociol. Rural (1) AgEcon (1) Autor Castro Júnior,Luiz Gonzaga de (1) Jubert, Roberto Wagner (1) Maia, Sinezio Fernandes (1) Paixao, Marcia Cristina (1) Silva,Washington Santos da (1) Sáfadi,Thelma (1) Mais... Palavra-chave Modelos ARCH (2) Volatilidade (2) ARCH models (1) Commodities agrícolas brasileiras (1) Exchange rate (1) International Relations/Trade (1) Taxa de câmbio (1) Volatility (1) Mais... Tipo do documento Conference Paper or Presentation (1) Info:eu-repo/semantics/article (1) Ano 2008 (1) 2005 (1) País Brazil (1) United States (1) Idioma Português (2)		Ordenar por:  Relevância Autor Título Ano Registros recuperados: 2 Primeira ... 1 ... Última ANÁLISE DA VOLATILIDADE DO DÓLAR E DO EURO: UM DIRECIONAMENTO PARA EMPRESAS DO AGRONEGÓCIO AgEcon Jubert, Roberto Wagner; Paixao, Marcia Cristina; Maia, Sinezio Fernandes. A análise do padrão da volatilidade dos retornos gerados por derivativos de moedas estrangeiras é tópico particularmente importante para empresas que realizam volume significativo de negócios com o exterior, a exemplo dos grandes produtores brasileiros de produtos agropecuários, e que atuam no mercado de derivativos buscando eliminar riscos financeiros ligados às variações das taxas de câmbio. Neste artigo, realizou-se uma análise do padrão da volatilidade dos retornos do dólar americano e do euro, utilizando-se modelos da classe ARCH, considerando como premissa básica que a variância condicional fornecida por estes modelos pode ser utilizada como proxy para a volatilidade dos retornos dos derivativos de moedas estrangeiras. Os resultados sugerem que... Tipo: Conference Paper or Presentation Palavras-chave: Modelos ARCH; Taxa de câmbio; Volatilidade; ARCH models; Exchange rate; Volatility; International Relations/Trade. Ano: 2008 URL: http://purl.umn.edu/114123 Uma análise empírica da volatilidade do retorno de commodities agrícolas utilizando modelos ARCH: os casos do café e da soja Rev. Econ. Sociol. Rural Silva,Washington Santos da; Sáfadi,Thelma; Castro Júnior,Luiz Gonzaga de. Examinou-se o processo da volatilidade dos retornos de duas importantes commodities agrícolas brasileiras, o café e a soja, por meio de modelos da classe ARCH. Os resultados empíricos sugerem fortes sinais de persistência e assimetria na volatilidade de ambas as séries. Além disso, os resultados sugerem que a implementação de políticas que criem, facilitem o acesso e estimulem a utilização de instrumentos de hedging baseados no mercado podem ser estratégias adequadas para tais setores diante da persistência de choques e volatilidade pronunciadas constatadas para os retornos destas commodities Tipo: Info:eu-repo/semantics/article Palavras-chave: Commodities agrícolas brasileiras; Modelos ARCH; Volatilidade. Ano: 2005 URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-20032005000100007 Registros recuperados: 2 Primeira ... 1 ... Última

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