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	Provedor de dados 32 (2) 123 (1) Autor Aguirre Salado, Alejandro Ivan (2) Góis,Marcos Roberto (1) Lima,Ricardo Chaves (1) Ulises,Charles (1) Palavra-chave Modelos ARMA (3) Estadística (2) Extreme Value Theory (2) Index of the Mexican Stock Exchange (2) Maestría (2) Modelos autoregresivos generalizados de heterocedasticidad condicional (2) Teoría de valores extremos (2) Valor en Riesgo (2) Diferenciação fracionária (1) Modelos ARFIMA (1) Mais... Tipo do documento Info:eu-repo/semantics/article (1) Ano 2010 (2) 2007 (1) País Mexico (2) Brazil (1) Idioma Espanhol (2) Português (1)		Ordenar por:  Relevância Autor Título Ano Registros recuperados: 3 Primeira ... 1 ... Última Estimación del valor en riesgo mediante modelos de heterocedasticidad condicional y teoría de valores extremos. 32 Aguirre Salado, Alejandro Ivan. Este trabajo propone una metodología para la estimación del valor en riesgo (VaR) de el índice de precios y cotizaciones (IPC) de la bolsa mexicana de valores mediante el uso de modelos autoregresivos generalizados de heterocedasticidad condicional (GARCH) combinada con la teoría de los valores extremos. Esto surge de la necesidad de calcular de la máxima pérdida que puede tener el índice de precios y cotizaciones (IPC), a un cierto nivel de confiabilidad y en un periodo de tiempo dado, mediante modelos más eficientes que midan la volatilidad de manera dinámica. En general, los modelos GARCH son usados para modelar los periodos de poca o intensa volatilidad, mientras que la teoría de los valores extremos es utilizada para estimar las pérdidas inesperadas... Palavras-chave: Modelos ARMA; Valor en Riesgo; Teoría de valores extremos; Extreme Value Theory; Index of the Mexican Stock Exchange; Maestría; Estadística; Modelos autoregresivos generalizados de heterocedasticidad condicional. Ano: 2010 URL: http://hdl.handle.net/10521/109 Estimación del valor en riesgo mediante modelos de heterocedasticidad condicional y teoría de valores extremos. 32 Aguirre Salado, Alejandro Ivan. Este trabajo propone una metodología para la estimación del valor en riesgo (VaR) de el índice de precios y cotizaciones (IPC) de la bolsa mexicana de valores mediante el uso de modelos autoregresivos generalizados de heterocedasticidad condicional (GARCH) combinada con la teoría de los valores extremos. Esto surge de la necesidad de calcular de la máxima pérdida que puede tener el índice de precios y cotizaciones (IPC), a un cierto nivel de confiabilidad y en un periodo de tiempo dado, mediante modelos más eficientes que midan la volatilidad de manera dinámica. En general, los modelos GARCH son usados para modelar los periodos de poca o intensa volatilidad, mientras que la teoría de los valores extremos es utilizada para estimar las pérdidas inesperadas... Palavras-chave: Modelos ARMA; Valor en Riesgo; Teoría de valores extremos; Extreme Value Theory; Index of the Mexican Stock Exchange; Maestría; Estadística; Modelos autoregresivos generalizados de heterocedasticidad condicional. Ano: 2010 URL: http://hdl.handle.net/10521/109 Previsão de preços futuros de Commodities agrícolas com diferenciações inteira e fracionária, e erros heteroscedásticos 123 Lima,Ricardo Chaves; Góis,Marcos Roberto; Ulises,Charles. O presente trabalho tem como objetivo modelar séries temporais para efeito de previsão com diferenciações inteira e fracionária, utilizando dados de preços futuros de commodities agrícolas. Modelos de séries temporais do tipo ARMA/ARIMA (diferenciação inteira) serão estimados como termo de comparação com os modelos do tipo ARFIMA (diferenciação fracionária). Em ambos os casos, os erros dos modelos serão estimados assumindo-se a possibilidade de estimação da volatilidade. O poder de previsão de cada modelo será comparado pelo critério do erro quadrado médio da previsão (EQM). A estimação do termo de diferenciação fracionário (d) também será utilizada para examinar as características de longa dependência das séries. Os resultados indicaram que todas as... Tipo: Info:eu-repo/semantics/article Palavras-chave: Modelos ARMA; Diferenciação fracionária; Modelos ARFIMA. Ano: 2007 URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-20032007000300004 Registros recuperados: 3 Primeira ... 1 ... Última

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