Home Itens selecionados Provedores de dados OAI Créditos Sobre Ajuda

			Busca avançada
	Provedor de dados Colegio de Postgraduados (2) Autor Aguirre Salado, Alejandro Ivan (2) Palavra-chave Estadística (2) Extreme Value Theory (2) Index of the Mexican Stock Exchange (2) Maestría (2) Modelos ARMA (2) Modelos autoregresivos generalizados de heterocedasticidad condicional (2) Teoría de valores extremos (2) Valor en Riesgo (2) Mais... Ano 2010 (2) País Mexico (2) Idioma Espanhol (2)		Ordenar por:  Relevância Autor Título Ano Registros recuperados: 2 Primeira ... 1 ... Última Estimación del valor en riesgo mediante modelos de heterocedasticidad condicional y teoría de valores extremos. Colegio de Postgraduados Aguirre Salado, Alejandro Ivan. Este trabajo propone una metodología para la estimación del valor en riesgo (VaR) de el índice de precios y cotizaciones (IPC) de la bolsa mexicana de valores mediante el uso de modelos autoregresivos generalizados de heterocedasticidad condicional (GARCH) combinada con la teoría de los valores extremos. Esto surge de la necesidad de calcular de la máxima pérdida que puede tener el índice de precios y cotizaciones (IPC), a un cierto nivel de confiabilidad y en un periodo de tiempo dado, mediante modelos más eficientes que midan la volatilidad de manera dinámica. En general, los modelos GARCH son usados para modelar los periodos de poca o intensa volatilidad, mientras que la teoría de los valores extremos es utilizada para estimar las pérdidas inesperadas... Palavras-chave: Modelos ARMA; Valor en Riesgo; Teoría de valores extremos; Extreme Value Theory; Index of the Mexican Stock Exchange; Maestría; Estadística; Modelos autoregresivos generalizados de heterocedasticidad condicional. Ano: 2010 URL: http://hdl.handle.net/10521/109 Estimación del valor en riesgo mediante modelos de heterocedasticidad condicional y teoría de valores extremos. Colegio de Postgraduados Aguirre Salado, Alejandro Ivan. Este trabajo propone una metodología para la estimación del valor en riesgo (VaR) de el índice de precios y cotizaciones (IPC) de la bolsa mexicana de valores mediante el uso de modelos autoregresivos generalizados de heterocedasticidad condicional (GARCH) combinada con la teoría de los valores extremos. Esto surge de la necesidad de calcular de la máxima pérdida que puede tener el índice de precios y cotizaciones (IPC), a un cierto nivel de confiabilidad y en un periodo de tiempo dado, mediante modelos más eficientes que midan la volatilidad de manera dinámica. En general, los modelos GARCH son usados para modelar los periodos de poca o intensa volatilidad, mientras que la teoría de los valores extremos es utilizada para estimar las pérdidas inesperadas... Palavras-chave: Modelos ARMA; Valor en Riesgo; Teoría de valores extremos; Extreme Value Theory; Index of the Mexican Stock Exchange; Maestría; Estadística; Modelos autoregresivos generalizados de heterocedasticidad condicional. Ano: 2010 URL: http://hdl.handle.net/10521/109 Registros recuperados: 2 Primeira ... 1 ... Última

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 Política de Privacidade Área restrita		Embrapa Parque Estação Biológica - PqEB s/n° Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901 Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco