| Para analizar Modelos Lineales Generalizados (MLG) con par ´ ametro de escala conocido, en el que el vector de coeficientes de regresi ´ on se encuentra sujeto a restricciones lineales de desigualdad, en este trabajo se propone un m ´ etodo Bayesiano, denominado Gibbs Transfor- mado con Muestreo de Impor tancia (GTMI). Primero se implementa una cadena de Markov de Monte Carlo (MCMC) a una aproximaci ´ on normal (truncada) de la distribuci ´ on final del vector de coeficientes de regresi ´ on y luego se utiliza el m ´ etodo de impor tancia de muestreo, sugerido por Fosdick (1963) y Hastings (1970) para realizar inferencias en los par ´ ametros de regresi ´ on. Para muestrear la aproximaci ´ on normal truncada se propone utilizar el muestreo... |
