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	Provedor de dados AgEcon (1) Autor Nayak, Govindaray (1) Turvey, Calum G. (1) Palavra-chave Downside risk (1) Optimal hedging ratio (1) Research Methods/ Statistical Methods (1) Risk management (1) Semivariance hedge ratio (1) Tipo do documento Journal Article (1) Ano 2003 (1) País United States (1) Idioma Inglês (1)		Ordenar por:  Relevância Autor Título Ano Registros recuperados: 1 Primeira ... 1 ... Última The Semivariance-Minimizing Hedge Ratio AgEcon Turvey, Calum G.; Nayak, Govindaray. This study presents a new approach to the optimal hedging decision. In some empirical studies, the standard hedge using the mean-variance hedge ratio provides results which are inconsistent with downside risk management. The new approach taken here relates the optimal hedge ratio to semivariance rather than variance. An algorithm to solve for the minimum semivariance hedge is presented, and applied to hedging Kansas City wheat and Texas steers. Tipo: Journal Article Palavras-chave: Downside risk; Optimal hedging ratio; Risk management; Semivariance hedge ratio; Research Methods/ Statistical Methods. Ano: 2003 URL: http://purl.umn.edu/30720 Registros recuperados: 1 Primeira ... 1 ... Última

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