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Modelación de la frecuencia e intensidad de ciclones tropicales usando el proceso poisson no homogéneo. Colegio de Postgraduados
Carrillo Negrete, Oswaldo Ismael.
En este trabajo se modela el número de huracanes y su asociación con la Temperatura de la Superficie Marina (SST por sus siglas en ingles), mediante un Proceso Poisson No Homogéneo (PPNH). Se utilizaron métodos no paramétricos y paramétricos, los cuales estiman la función de intensidad del proceso. En las aproximaciones no paramétricas se utilizaron Núcleos y Onduletas. En el caso de los métodos paramétricos se proponen dos modelos, el primero modela el número de huracanes basado en una función exponencial polinomial y el segundo se basa en un PPNH bidimensional en función de la covariable SST. En ambas estimaciones paramétricas se verificaron los supuestos de exponencialidad e independencia. Con la finalidad de ilustrar la aplicabilidad del modelo propuesto,...
Palavras-chave: Proceso poisson; Tendencias; Ciclones tropicales; Actividad ciclónica; Poisson process; Trends; Tropical cyclones; Cyclonic activity; Maestría; Estadística.
Ano: 2010 URL: http://hdl.handle.net/10521/248
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Hedges and Trees: Incorporating Fire Risk into Optimal Decisions in Forestry Using a No-Arbitrage Approach AgEcon
Insley, Margaret; Lei, Manle.
This paper investigates the impact of including the risk of fire in an optimal tree harvesting model at the stand level, assuming timber prices follow a mean-reverting stochastic process. The relevant partial differential equation is derived under different assumptions about hedging the risk of fire. The assumption that fire risk is fully diversifiable is contrasted with the assumption that it can be hedged with another asset. It is conjectured that the risk-neutral probability of fire exceeds the historical probability of fire, which will affect forest land valuation. An empirical example is presented for two different silvicultural regimes.
Tipo: Journal Article Palavras-chave: Fire risk; Forest value; Hedging; Jumps; No-arbitrage; Optimal harvesting; Poisson process; Real options; Resource /Energy Economics and Policy.
Ano: 2007 URL: http://purl.umn.edu/7084
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