| La regresión lineal es la herramienta estadística más usada para estudiar la relación entre variables; la inferencia basada en este modelo requiere homogeneidad de varianzas. La prueba de White (1980) para detectar heterogeneidad de varianzas es una prueba general que no requiere que se especifique estructura alguna a las varianzas, motivo que la hizo muy popular, al grado de ser la prueba que en forma automática realizan algunos paquetes estadístico (SAS, E-Views, Stata; y Gretl entre otros); sin embargo, algunos estudios empíricos sugieren que esta prueba no debería ser empleada dada su baja potencia (Lyon-Tsai, 1996 y Dios- Rodríguez, 1999). En este trabajo se propone una modificación a la prueba de White para mejorar su potencia. Mediante un... |
