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	Provedor de dados AgEcon (1) Autor Hardaker, J. Brian (1) Hegrenes, Agnar (1) Lien, Gudbrand D. (1) Richardson, James W. (1) Van Asseldonk, Marcel A.P.M. (1) Palavra-chave Risk and Uncertainty (1) Risk programming (1) Sparse data (1) States of nature (1) Tipo do documento Conference Paper or Presentation (1) Ano 2008 (1) País United States (1) Idioma Inglês (1)		Ordenar por:  Relevância Autor Título Ano Registros recuperados: 1 Primeira ... 1 ... Última Risk programming and sparse data: how to get more reliable results AgEcon Hardaker, J. Brian; Lien, Gudbrand D.; Van Asseldonk, Marcel A.P.M.; Richardson, James W.; Hegrenes, Agnar. Because relevant historical data for farms are inevitably sparse, most risk programming studies rely on few observations. We discuss how to use available information to derive an appropriate multivariate distribution function that can be sampled for a more complete representation of the possible risks in riskbased models. For the particular example of a Norwegian mixed livestock and crop farm, the solution is shown to be unstable with few states, although the cost of picking a sub-optimal plan declines with increases in number of states by Latin Hypercube sampling. Tipo: Conference Paper or Presentation Palavras-chave: Risk programming; States of nature; Sparse data; Risk and Uncertainty. Ano: 2008 URL: http://purl.umn.edu/44051 Registros recuperados: 1 Primeira ... 1 ... Última

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