Home Itens selecionados Provedores de dados OAI Créditos Sobre Ajuda

			Busca avançada
	Provedor de dados 123 (3) 31 (3) Autor Amin, Mario Miguel (1) Ballini,Rosangela (1) Carvalho,João Carlos de (1) Castro Júnior,Luiz Gonzaga de (1) Correia, Alessandro De Castro (1) Hasegawa,Marcos Minoru (1) Jubert, Roberto Wagner (1) Maciel,Leandro (1) Maia, Sinezio Fernandes (1) Monte, Leila Fatima (1) Paixao, Marcia Cristina (1) Pavan,Lucca Simeoni (1) Santos, Danielle Cristina Gonzaga Dos (1) Silva, Carlos Alberto Goncalves da (1) Silva,Washington Santos da (1) Silveira,Rodrigo Lanna Franco da (1) Sáfadi,Thelma (1) Mais... Palavra-chave Volatilidade (6) Volatility (3) Commodities (2) Modelos ARCH (2) ARCH models (1) ARCH/GARCH models (1) Assimetria (1) Asymmetry (1) Beef cattle (1) Boi gordo (1) Café (1) Causalidade (1) Coffee (1) Cointegração (1) Commodities agrícolas brasileiras (1) Crop Production/Industries (1) Exchange rate (1) Income the producer (1) International Development (1) International Relations/Trade (1) Mais... Tipo do documento Conference Paper or Presentation (3) Info:eu-repo/semantics/article (3) Ano 2020 (1) 2014 (1) 2008 (3) 2005 (1) País Brazil (3) United States (3) Idioma Português (6)		Ordenar por:  Relevância Autor Título Ano Registros recuperados: 6 Primeira ... 1 ... Última ANÁLISE DA VOLATILIDADE DOS PREÇOS DE BOI GORDO NO ESTADO DE SÃO PAULO: UMA APLICAÇÃO DOS MODELOS GARCH 31 Silva, Carlos Alberto Goncalves da. O presente trabalho teve como objetivo realizar uma análise da volatilidade do retorno dos preços de boi gordo no Estado de São Paulo; examinando-se dois fatores determinantes, a persistência de choques e assimetrias na volatilidade, por meio da aplicação dos modelos ARCH/GARCH. Os resultados empíricos mostraram reações de persistência e assimetria na volatilidade, ou seja, os choques negativos e positivos têm impactos diferenciados sobre a volatilidade dos retornos dos preços do boi gordo, o que pode ser comprovado pelos modelos EGARCH e TARCH.--------------------------------------------- This paper aims to analyze the volatility process of the return the prices of beef cattle in the State of São Paulo; examining two factors determinatives, the... Tipo: Conference Paper or Presentation Palavras-chave: Boi gordo; Volatilidade; Assimetria; Modelos ARCH/GARCH; Beef cattle; Volatility; Asymmetry; ARCH/GARCH models; Livestock Production/Industries. Ano: 2008 URL: http://purl.umn.edu/113360 O IMPACTO DA VOLATILIDADE NOS PREÇOS RECEBIDOS PELOS PRODUTORES DO CAFÉ NO MERCADO INTERNACIONAL 31 Amin, Mario Miguel; Monte, Leila Fatima; Correia, Alessandro De Castro; Santos, Danielle Cristina Gonzaga Dos. A análise da volatilidade nos preços recebidos pelos produtores do café no mercado internacional demonstrou a instabilidade na renda dos produtores no Brasil, Índia, Colômbia, México e Etiópia. Esta instabilidade, decorrente da persistência e do agrupamento da volatilidade foi observada através da mensuração empírica dos modelos econométricos GARCH. O teste ARCH caracterizou todas as séries de preços do café como heteroscedástica, ou seja, os retornos do café apresentaram sinais de autocorrelação, que em termos econômicos significa acentuadas flutuações dos preços em torno da média. A análise empírica dos modelos GARCH (1,1) e EGARCH (1,1) mostrou para a série de retornos do café no Brasil e Etiópia a existência da persistência e assimetria da... Tipo: Conference Paper or Presentation Palavras-chave: Volatilidade; Café; Renda do produtor; Mercado; Riscos; Volatility; Coffee; Income the producer; Market; Risks; Crop Production/Industries; International Development. Ano: 2008 URL: http://purl.umn.edu/112834 ANÁLISE DA VOLATILIDADE DO DÓLAR E DO EURO: UM DIRECIONAMENTO PARA EMPRESAS DO AGRONEGÓCIO 31 Jubert, Roberto Wagner; Paixao, Marcia Cristina; Maia, Sinezio Fernandes. A análise do padrão da volatilidade dos retornos gerados por derivativos de moedas estrangeiras é tópico particularmente importante para empresas que realizam volume significativo de negócios com o exterior, a exemplo dos grandes produtores brasileiros de produtos agropecuários, e que atuam no mercado de derivativos buscando eliminar riscos financeiros ligados às variações das taxas de câmbio. Neste artigo, realizou-se uma análise do padrão da volatilidade dos retornos do dólar americano e do euro, utilizando-se modelos da classe ARCH, considerando como premissa básica que a variância condicional fornecida por estes modelos pode ser utilizada como proxy para a volatilidade dos retornos dos derivativos de moedas estrangeiras. Os resultados sugerem que... Tipo: Conference Paper or Presentation Palavras-chave: Modelos ARCH; Taxa de câmbio; Volatilidade; ARCH models; Exchange rate; Volatility; International Relations/Trade. Ano: 2008 URL: http://purl.umn.edu/114123 Uma análise empírica da volatilidade do retorno de commodities agrícolas utilizando modelos ARCH: os casos do café e da soja 123 Silva,Washington Santos da; Sáfadi,Thelma; Castro Júnior,Luiz Gonzaga de. Examinou-se o processo da volatilidade dos retornos de duas importantes commodities agrícolas brasileiras, o café e a soja, por meio de modelos da classe ARCH. Os resultados empíricos sugerem fortes sinais de persistência e assimetria na volatilidade de ambas as séries. Além disso, os resultados sugerem que a implementação de políticas que criem, facilitem o acesso e estimulem a utilização de instrumentos de hedging baseados no mercado podem ser estratégias adequadas para tais setores diante da persistência de choques e volatilidade pronunciadas constatadas para os retornos destas commodities Tipo: Info:eu-repo/semantics/article Palavras-chave: Commodities agrícolas brasileiras; Modelos ARCH; Volatilidade. Ano: 2005 URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-20032005000100007 Derivativos sobre commodities influenciam a volatilidade dos preços à vista? Uma análise nos mercados de boi gordo e café arábica no Brasil 123 Silveira,Rodrigo Lanna Franco da; Maciel,Leandro; Ballini,Rosangela. Além de fatores conjunturais da economia mundial e estruturais relativos à oferta e demanda global por commodities, aponta-se que o movimento altista dos preços destes produtos na década de 2000 pode também ser explicado pelo maior contágio dos derivativos nos seus respectivos mercados à vista. Argumenta-se ainda que esses papéis contribuíram para a elevação da volatilidade das cotações spot. Neste contexto, este artigo avaliou a influência das negociações e da volatilidade dos preços futuros sobre a volatilidade dos preços à vista nos mercados de café arábica e de boi gordo no Brasil. Realizaram­-se testes de causalidade de Granger, decomposição da variância do erro de previsão, considerando modelos VAR, além de testes de causalidade na variância,... Tipo: Info:eu-repo/semantics/article Palavras-chave: Mercados futuros; Commodities; Volatilidade; Causalidade. Ano: 2014 URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-20032014000300001 Transmissões de volatilidade de preços entre Commodities agrícolas brasileiras 123 Carvalho,João Carlos de; Pavan,Lucca Simeoni; Hasegawa,Marcos Minoru. Resumo: Neste artigo, buscou-se estudar as transmissões de volatilidade de preços entre commodities agrícolas brasileiras, mais especificamente o etanol, o açúcar e a soja. Fez-se o uso de dados diários entre 25 de janeiro de 2010 e 28 de dezembro de 2018, obtidos no CEPEA. Inicialmente, estimou-se um modelo de vetor de correção de erros para filtrar as séries de sua relação de longo prazo e, na sequência, modelar suas respectivas volatilidades sem a interferência do comovimento entre as médias dos preços por meio da versão multivariada do modelo de heterocedasticidade condicional autorregressivo generalizado Baba-Engle-Kraft-Kroner. Os resultados sugerem que os preços do etanol, da soja e do açúcar estão relacionados à dinâmica de equilíbrio de longo... Tipo: Info:eu-repo/semantics/article Palavras-chave: Volatilidade; Commodities; Cointegração. Ano: 2020 URL: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-20032020000300214 Registros recuperados: 6 Primeira ... 1 ... Última

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa Todos os direitos reservados, conforme Lei n° 9.610 Política de Privacidade Área restrita		Embrapa Parque Estação Biológica - PqEB s/n° Brasília, DF - Brasil - CEP 70770-901 Fone: (61) 3448-4433 - Fax: (61) 3448-4890 / 3448-4891 SAC: https://www.embrapa.br/fale-conosco