SABIIA - Sistema Aberto e Integrado de Informação em Agricultura (Sabiia)

Provedor de dados

	AgEcon (2)
	Colegio de Postgraduados (1)

Autor

	Haigh, Michael S. (2)
	Holt, Matthew T. (2)
	Borja Bravo, Mercedes (1)

Palavra-chave

Tipo do documento

	Conference Paper or Presentation (1)
	Working or Discussion Paper (1)

Ano

	2012 (1)
	1999 (2)

País

	United States (2)
	Mexico (1)

Idioma

	Inglês (2)
	Espanhol (1)

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Exportaciones mexicanas de tomate fresco en el mercado norteamericano: Un estudio sobre el efecto de los factores que determinan la competitividad internacional.

Colegio de Postgraduados

Borja Bravo, Mercedes.

Durante los últimos 15 años las exportaciones mexicanas de tomate en fresco (Lycopersicon esculentum Mill.) han perdido competitividad en el mercado norteamericano. En el año 1996 la participación de las exportaciones de México representaban 93.0% de la demanda externa de los Estados Unidos, y para 2009 dicha participación disminuyó a 88.9%. Para analizar los efectos de diversos factores que afectan la competitividad de las exportaciones de esta hortaliza en el mercado de los Estados Unidos; como el incremento en la productividad y la depreciación del peso se validó un modelo de equilibrio espacial e intertemporal que incluye el comercio entre los países miembros del TLCAN, en el periodo 2005-2008. Los resultados revelan que un aumento de 20% en la...

Palavras-chave: Modelo de equilibrio espacial e intertemporal; Productividad; Tipo de cambio; Comercio; TLCAN; Intertemporal and spatial equilibrium model; Productivity; Foreign exchange; Trade; NAFTA; Economía; Doctorado; Lycopersicon esculentum.

Ano: 2012

URL: http://hdl.handle.net/10521/670

VOLATILITY SPILLOVERS BETWEEN FOREIGN EXCHANGE, COMMODITY AND FREIGHT FUTURES PRICES: IMPLICATIONS FOR HEDGING STRATEGIES

AgEcon

Haigh, Michael S.; Holt, Matthew T..

In many studies the assumption is made that traders only encounter one type of price risk. In reality, however, traders are exposed to multiple price risks, and often have several relevant derivative instruments available with which to hedge price uncertainty. In this study, commodity, foreign exchange, and freight futures contracts are analyzed for their effectiveness in reducing price uncertainty for international grain traders. A theoretical model is developed for a representative European importer to depict a realistic trading problem encountered by an international grain trading corporation exposed to more than one type of price risk. The traditional method of estimating hedge ratios by Ordinary Least Squares (OLS) is compared to the Seemingly...

Tipo: Working or Discussion Paper

Palavras-chave: Hedging; Multivariate GARCH; Foreign exchange; Freight and commodity futures; Marketing; F3; C3; G1.

Ano: 1999

URL: http://purl.umn.edu/23997